noch keiner hier interessiert...
Seite 726 von 1210 Neuester Beitrag: 22.10.24 16:57 | ||||
Eröffnet am: | 11.12.20 21:04 | von: Nenoderwohl. | Anzahl Beiträge: | 31.245 |
Neuester Beitrag: | 22.10.24 16:57 | von: Bauchlausche. | Leser gesamt: | 5.658.736 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1.897 | |
Bewertet mit: | ||||
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Das ist ja dein geschriebenes Ziel...
Sorry, habe leider nicht so viel Zeit für dich.
Aber nun zu deiner Frage:
Wenn man mich als Volldepp betitelt ist das eigentlich auch eine Beleidigung ?
antworten:
Wie und ob die jemand so betitelt interessiert mich Null, da ich dich nicht wertschätze
ein Hedgefonds namens LTCM (Long-Term-Capital......)
---snap---
Noch niiieee davon gehört. Auf meinem Blog findet sich übrigens die richtige Preis-Formel des Merton's Jump-Diffusion Model - Und ich könnte hier gerne erklären, warum Delta-Hedging in diesem nicht funktioniert (dazu benötigt man einen vollständigen Mark, diese Forderung ist äquivalent zur Existenz eines eindeutigen, äquivalenten Martingalmaß', was hier aber nicht existiert - siehe: Fundamental theorem of asset pricing).
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Dann schon lieber ein Turnaround-Kandidat
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Ich habe übrigens meine besten Anlagen (also Käufe) gemacht, als jeder verkauft hat - Waren übrigens hauptsächlich Anleihen, keine Aktien - Und gilt i.d.R. für 'Turnaround-Kandidaten': Die Anleihen steigen.
Bist du das hier?
https://www.facebook.com/holger.schubert.986
Und arbeitest bei Ministry of Silly Walks ?
:-))
Bitte sag jetzt nicht nein, ja?
DePartUre : Holger - danke #182691
23.02.22 19:47
das nenne ich komik. Hast mir echt den Tag gerettet
snip---
Das ist halt einfach Niveau
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Nun ja, es freut mich, dass du den Link zu meinem Fatzebuch-Profil gefunden hast.
Und immerhin weiß ich jetzt, dass du mit meinem Blog auch nix anfangen kannst - was mich jetzt nicht wundert. Und du hast auch keine 'Fehler' oder ähnliches gefunden, denn ansonsten würde der Shitstorm ja hier auf mich herniederprasseln. Macht aber nix, "Delta hedging of ‘Powered Options with a power of 2’" muss nicht jeder verstehen oder gar umsetzten können. Die Preisformel und Delta-Hedging (in diesem Fall aber nur für Optionen mit 'normalem' Auszahlungsprofil) waren sogar mal Teil eines Booklets einer Vorlesung bzw. einer Klausur über Derivate. Aber ein Hochschulstudium ist für dich sicher kein 'Niveau' - oder?
nehme dir doch bitte ein wenig mehr Zeit für die Posts!
In der o.g. Antwort zitierst du meinen Beitrag #18271, aber antwortest auf #18275 vom User Bauchlauscher, dessen Inhalt nun gar nichts mit meinem zu tun hat.
Vielleicht dann doch eher mal abschalten wenn dir das hier alles über deinen Kopf wächst, lieber Holgi.
https://youtu.be/CyaUfmGK39Q
Macht nix, nicht traurig sein, und auch nicht weinen - Vielleicht mach' ich mal ein Youtube-Video und erzähl' den gleichen Quatsch wie die üblichen Verdächtigen, und du bekommst als erster von mir den Link zugeschickt, dann kannst du es allen mal zeigen.
Da du ja folgendes nun schon das zweite etwas wirklich wirres schreibst
Zitat:
Da hast du doch als erster vom Pavianhügel meinen Blog gefunden
bitte ich dich einmal den Post zu referenzieren wo ich angeblich deinen Blog gefunden habe und auch dein FB Profil bekanntgemacht.
Spannend insofern, dass ich bis heute niemals bei FB angemeldet war und somit gar nicht suchen kann...
Moderation
Zeitpunkt: 24.02.22 10:55
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Moderation auf Wunsch des Verfassers
Zeitpunkt: 24.02.22 10:55
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Moderation auf Wunsch des Verfassers
die meisten hier mögen sich nicht auf deinem Nivau eines hochstudieren Mathematikers verständigen, aber im Gegensetz zu dir sind alle in der Lage das Schreiben zweier Forumuser zu unterscheiden.
Tip: Geh doch mal ins Kino, da triffst du du viele Menschen die den gleichen Geschmack haben wie du.
Und nein, ich habe nicht gegen studierte. Ich selbst habe mir nur diese Zeit gespart, oder auch erspart.
Deine Bilder da sind aber auch wirklich nicht ohne. Da hast eine wirklich nette Sammlung beisammen.
Dazu schon einmal herzlichen Glückwunsch.
Moderation
Zeitpunkt: 24.02.22 10:57
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Beschäftigung mit Usern
Zeitpunkt: 24.02.22 10:57
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Beschäftigung mit Usern
bitte ich dich einmal den Post zu referenzieren wo ich angeblich deinen Blog gefunden habe und auch dein FB Profil bekanntgemacht.
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DePartUre : Holger - danke #182691
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Da ich meinen Vornamen hier nicht benutze, hast du ihn sicher erraten - oder? Davon abgesehen, kann man bei wordpress ganz gut sehen, wer da von welcher Seite kam und wer auf welchen Link geklickt hat - Und jeder mit 'Country Germany' war dann auf meinem Fatzebuch-Profil - Och Leute, ist echt schon spät, und es ist gleich morgen, und ihr seid halt von gestern oder vorgestern...
"Darin findet der interessierte Leser alles nötige über Statistik und techn. Statistik und alles als übersichtliche Formelsammlung."
Das mag für Ingenieure gelten (ich kenne mich da aber nicht so aus), auf dem Gebiet der Ökonometrie (nennen wir es mal so) gibt es da aber mehr bzw. da gibt es inzwischen mehr. Dazu unten mehr.
"Damit möchte ich aber mit diesem Thema gerne abschließen, denn kein mir bekanntes Buch konnte uns Investoren den derzeitigen Kursverlauf von AMC vorhersagen und schon gar nicht den künftigen."
Nun, da möchte ich mit einem entschiedenen Jein antworten. Es gibt mehr, aber... Nun ja, man ist sich da nicht so einig. Einer der Höhepunkt dieser Kontroverse war das Jahr 2013: Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ging an Robert J. Shiller und Eugene Fama (und Lars Peter Hansen) - Der erste hat die Existenz von Blasen nachgewiesen (mit anderen Worten: Märkte sind nicht Informationseffizient), der zweite hat gezeigt, dass Märkte Informationseffizient sind.
Da jetzt die Frage nach Literatur kommt: Von Shiller gibt es 'Irrational Exuberance' (so 15 Eumel), zu Fama kann ich 'Asset Pricing' von John H. Cochrane empfehlen (kostet aber so 50 Eumel) - Letzteres liefert einen geschichtlichen Überblick und den 'aktuellen' Stand.
Zu Zeitreihen, Statistik usw.: Da gibt es Weiterentwicklungen, bspw.
https://de.wikipedia.org/wiki/GARCH-Modelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Logistische_Regression
usw.usf., die sind (zumindest in meinem Exemplar) nicht enthalten.
Wenn man den 'Cochrane' liest, findet man auch Überlegungen, dass das mit der Vorhersage geht (also das Märkte Informationseffizient sind) - Aaaber: Die sind lustig, also man muss sie mal gelesen haben - Da wird mit einem Bestimmtheitsmaß r^2 von 0,01 argumentiert - Weil es (in diesem Fall) statistisch von 0 verschieden ist - Und mit dem nächsten Argument, dass, wenn man länger Prognostizieren würde, das r^2 steigen würde... Sollte man mal gelesen haben.
Aber (auf der anderen Seite) wird bei Optionen der Preis des Underlyings im Standardmodell mit geometrischen Brownschen Bewegung modelliert (man weiß aber, dass das falsch ist, weswegen es Erweiterungen dieser Modelle gibt, bei denen aber sämtliche mathematische Grundlagen wegbrechen und es teilweise mit Numerik weitergeht - Und womit wieder die klassische Ingenieurs-Mathematik in's Spiel kommt, bspw. Fourier-Transformationen (https://en.wikipedia.org/wiki/Carr%E2%80%93Madan_formula).