against all odds

16.636 -
eventuell unter oder überschneidend dann Korrektur des ersten Anstieges zu erwarten.  

count, - kleine welle 5 rot läuft...  

count, - kleine welle 5 rot läuft...  

Ich habe die letzten Tage die Ausführungen von Lady O verfolgt - weiter oben hat FoK ein Wellenreiter-CoT-Bild gepostet. Ich habe ein einfacheres Bild eingefügt und ein wenig herumgemalt.

Wobei ich gestehen muss, dass ich mir beim CoT meist nur Rohstoffe ansehe - dann die klassische Aufbereitung. Diese macht auf den ersten Blick bei Finanzprodukten weniger Sinn. Da nimmt man besser den "disaggregated" TTF - aber machen wir es nicht komplizierter, als es ohnehin schon ist.

Wenn Netto-long-Comm einen Peak ausbildet (hat), gehen die Kurse fast immer hoch. Ein Peak, also die maximale Kauflaute setzt fast immer "unten" im Aktienindex ein.

Ein Tief, ein Alpental im CoT-netto-long wiederum gibt es dann, wenn gleich die Musik ausgeschaltet wird, die Comms wissen das. Und in die fallenden Kurse wird reingekauft...

Wo stehen wir jetzt? Eher an einem Top-Peak, also potentiell steigende Kurse - aber wir wissen noch nicht, was die Comms weiter spielen.

Basis dieses Bildes ist der "S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE" - wenn man sich den "S&P 500 Consolidated - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE" ansieht, scheint der schon nach unten zu kippen...
Also die gestrichelte Linie.

D.h. die Freude für Bullen wärt nicht so lange und dann gibt es noch mal einen Tritt in die Eier...
 

Könnte bereits heute etwas schwieriger werden für den Dax - der kurs dringt bereits in den Bereich der Resists / Ovale ein

und andere Resists nähern sich bereits ebenfalls... (s.o.)

Da mit 2R getradet, werde ich die Hälfte der gewinne mit nehmen, die andere Hälfte auf Entry ziehen - und als Joker weiter laufen lassen.


könnte entweder schwierig werden hier (grünes 100% fibo, links  übergeordnet) da auch ein altes 200&er hier herumlungert , bei ca. 9.425 / 9.448)

Wenn der Count stimmt, dann schaue ich in diesem Bereich genauer hin, was der Kurs macht.

Darüber per TS / WS wird´s für weiter steigende Kurse allerdings wieder interessant!

Da ich aktuell unterwegs bin, bin ich nicht so oft hier - versuche jedoch dennoch Börse  sowie  kunst&kultur auf ariva gerecht zu werden...ggg***

Count wird später nachgetragen....

Dann bis später:  DAX, daily


 

Sehr gut zu erkennen die Kumulierung diverser Fibo- Levels, auch in den Kurzfristigen.  

Ich bin durchaus interessiert an Elliott-Wellen, bin bislang aber noch nicht tiefer in die Materie eingestiegen.
Gibt es denn hierzu irgendwo gute Chart-Bilder, die langfristig Kursverläufe vorhersagen und dabei gute Trefferquoten aufweisen.

Insbesondere hier im Finanzen/Ariva-Forum werden mir viele zu viele Charts und Elliott-Wellen gepostet, die aus meiner Sicht fast immer willkürlich erscheinen und eine Trefferquote von Dart werfenden Affen nicht erreichen.
Und "professionelle" Anbieter lassen sich generell immer Hintertüren auf. Da lese ich fast immer nur "...der Dax wird auf 9.200 fallen...es sei denn, er wird steigen..."
Oder anders: "Kräht der Hahn am Morgen auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist."

Soll sich nicht zu negativ anhören. Ich bin halt grundsätzlich skeptisch was generell die Chart-Theorien angeht. Aber für neue Erkenntnisse bin ich eigentlich immer offen.

Das gleiche gilt übrigens auch für andere Anbieter von Finanzinfos. Insbesondere unser Mr. DAX fällt mir nur noch durch weichgespülte Aussagen aus, die man im Nachhinein immer in alle Richtungen interpretieren kann.


Meine persönliche Einschätzung bei Aktien ist aktuell auch zweigeteilt. Eine Euphorie sehe ich nicht, Zinsen und Liquidität sind vorhanden. Also sollten die Börsen eigentlich weiterhin steigen.

Langfristig (so bis 2025/2030) erwarte ich aber noch deutlich höhere Kurse, von denen wir aktuell noch nicht einmal träumen können.
Der Endspurt wird aber wohl erst kommen, wenn die Kleinanleger wieder bereit für die Börse sind. Und dafür brauchte es in der Vergangenheit häufig eine ganze Generation.  

Anliegen näher ein. herzlich gern.

Jetzt Ankündigung zum Verkauf laufender Long Trade;(Dow);
EK: 2R
Verkauf, 1R
Rest ---> Trade auf Entry ziehen (oder höher)
Lasse 1R als "Joker" weiter laufen....

Hier, falls Interesse, für Dax- Trader, Zwischenstatus:

(zum Dow heute Abend genauer)

Dax z. B.. hat seine Welle 5 der 5 mit ca. 9.543 Punkten erreicht.
Zwischenkorrektur nach erreicher der kleinen 5 bei 9.425 / 9.458 (erreicht wurden: 9.437)
Korrektur dann übergeordnete 5 der 5 jetzt (nmM erreicht) mit aktueller kleinerer Korrekturgefahr.

Count ebenfalls erst heute Abend im Eintrag.

1 R Long kann weiter laufen....mit Sl im Plus:

Dax / 5M  

http://www.cftc.gov/index.htm

The Commitments of Traders (COT) reports provide a breakdown of each Tuesday's open interest for markets in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC. Commitments of Traders (COT) charts are updated each Friday at 3pm CST.

Open Interest

Open interest is the total of all futures and/or option contracts entered into and not yet offset by a transaction, by delivery, by exercise, etc. The aggregate of all long open interest is equal to the aggregate of all short open interest.

Open interest held or controlled by a trader is referred to as that trader's position. For the COT Futures-and-Options-Combined report, option open interest and traders' option positions are computed on a futures-equivalent basis using delta factors supplied by the exchanges. Long-call and short-put open interest are converted to long futures-equivalent open interest. Likewise, short-call and long-put open interest are converted to short futures-equivalent open interest.

For example, a trader holding a long put position of 500 contracts with a delta factor of 0.50 is considered to be holding a short futures-equivalent position of 250 contracts. A trader's long and short futures-equivalent positions are added to the trader's long and short futures positions to give "combined-long" and "combined-short" positions. Open interest, as reported to the Commission and as used in the COT report, does not include open futures contracts against which notices of deliveries have been stopped by a trader or issued by the clearing organization of an exchange.

Reportable Positions

Clearing members, futures commission merchants, and foreign brokers (collectively called reporting firms) file daily reports with the Commission. Those reports show the futures and option positions of traders that hold positions above specific reporting levels set by CFTC regulations. If, at the daily market close, a reporting firm has a trader with a position at or above the Commission's reporting level in any single futures month or option expiration, it reports that trader's entire position in all futures and options expiration months in that commodity, regardless of size.

The aggregate of all traders' positions reported to the Commission usually represents 70 to 90 percent of the total open interest in any given market. From time to time, the Commission will raise or lower the reporting levels in specific markets to strike a balance between collecting sufficient information to oversee the markets and minimizing the reporting burden on the futures industry.

Commercial and Non-commercial Traders

When an individual reportable trader is identified to the Commission, the trader is classified either as "commercial" or "non-commercial." All of a trader's reported futures positions in a commodity are classified as commercial if the trader uses futures contracts in that particular commodity for hedging as defined in CFTC Regulation 1.3(z), 17 CFR 1.3(z). A trading entity generally gets classified as a "commercial" trader by filing a statement with the Commission, on CFTC Form 40: Statement of Reporting Trader, that it is commercially "...engaged in business activities hedged by the use of the futures or option markets."

To ensure that traders are classified with accuracy and consistency, Commission staff may exercise judgment in re-classifying a trader if it has additional information about the trader's use of the markets. A trader may be classified as a commercial trader in some commodities and as a non-commercial trader in other commodities. A single trading entity cannot be classified as both a commercial and non-commercial trader in the same commodity. Nonetheless, a multi-functional organization that has more than one trading entity may have each trading entity classified separately in a commodity. For example, a financial organization trading in financial futures may have a banking entity whose positions are classified as commercial and have a separate money-management entity whose positions are classified as non-commercial.

Nonreportable Positions

The long and short open interest shown as "Nonreportable Positions" is derived by subtracting total long and short "Reportable Positions" from the total open interest. Accordingly, for "Nonreportable Positions," the number of traders involved and the commercial/non-commercial classification of each trader are unknown.



The Disaggregated Commitments of Traders (Disaggregated COT) Report

The Disaggregated COT report, only available on 22 major physical commodity markets, increases transparency from the legacy COT reports by separating traders into the following four categories of traders:

Producer/Merchant/Processor/User;
Swap Dealers;
Managed Money; and
Other Reportables.
The legacy COT report separates reportable traders only into "commercial" and "non-commercial" categories.

Content of the Disaggregated Commitments of Traders Report

Producer/Merchant/Processor/User

A "producer/merchant/processor/user" is an entity that predominantly engages in the production, processing, packing or handling of a physical commodity and uses the futures markets to manage or hedge risks associated with those activities.

Swap Dealer

A "swap dealer" is an entity that deals primarily in swaps for a commodity and uses the futures markets to manage or hedge the risk associated with those swaps transactions. The swap dealer's counter parties may be speculative traders, like hedge funds, or traditional commercial clients that are managing risk arising from their dealings in the physical commodity.

Money Manager

A "money manager," for the purpose of this report, is a registered commodity trading advisor (CTA); a registered commodity pool operator (CPO); or an unregistered fund identified by CFTC. These traders are engaged in managing and conducting organized futures trading on behalf of clients.

Other Reportables

Every other reportable trader that is not placed into one of the other three categories is placed into the "other reportables" category.


The Commitments of Traders Financial Traders (TTF) Report

Trader Classification

The TFF report divides the financial futures market participants into the "sell side" and "buy side." This traditional functional division of financial market participants focuses on their respective roles in the broader marketplace, not whether they are buyers or sellers of futures/option contracts. The category called "dealer/intermediary," for instance, represents sellside participants.

Typically, these are dealers and intermediaries that earn commissions on selling financial products, capturing bid/offer spreads and otherwise accommodating clients. The remaining three categories ("asset manager/institutional;" "leveraged funds;" and "other reportables") represent the buy-side participants. These are essentially clients of the sell-side participants who use the markets to invest, hedge, manage risk, speculate or change the term structure or duration of their assets.

Contents of the Traders in Financial Futures (TFF) Report

Dealer/Intermediary - These participants are what are typically described as the "sell side" of the market. Though they may not predominately sell futures, they do design and sell various financial assets to clients. They tend to have matched books or offset their risk across markets and clients. Futures contracts are part of the pricing and balancing of risk associated with the products they sell and their activities. These include large banks (U.S. and non-U.S.) and dealers in securities, swaps and other derivatives.

The rest of the market comprises the "buy-side," which is divided into three separate categories:

Asset Manager/Institutional - These are institutional investors, including pension funds, endowments, insurance companies, mutual funds and those portfolio/investment managers whose clients are predominantly institutional.

Leveraged Funds - These are typically hedge funds and various types of money managers, including registered commodity trading advisors (CTAs); registered commodity pool operators (CPOs) or unregistered funds identified by CFTC.3 The strategies may involve taking outright positions or arbitrage within and across markets. The traders may be engaged in managing and conducting proprietary futures trading and trading on behalf of speculative clients.

Other Reportables - Reportable traders that are not placed into one of the first three categories are placed into the "other reportables" category. The traders in this category mostly are using markets to hedge business risk, whether that risk is related to foreign exchange, equities or interest rates. This category includes corporate treasuries, central banks, smaller banks, mortgage originators, credit unions and any other reportable traders not assigned to the other three categories.

 

Habt Ihr es bemerkt?

der Dax hat heute im 5M ein wunderschönes Fraktal der Selbstähnlichkeit gebildet...

Es folgt im weiteren verlauf der Abgleich.

Für mich unerklärlich ist, dass im IT- Zeitalter diese immer wiederkehrenden Muster des Impulses, der Korrekturwellen (gleichgültig, ob ab oder down,) sowie diese Counts mit Ihren Fibomarken so präzise hinhau´n.

Zum aktuellen Count des DAX und Dow (auch hier im Dow dasselbe verblüffende Fraktal im 5M).

- Weshalb entstehen solche Muster?
- Trotz Digitaltechnologie: Selbst High-Speed- Rechner inklusive der gesamten Rechnerei mathematischer Algorithmen lässt diese Muster entstehen. Programmieren tut sie der Mensch. Liegt es daran?

- Weshalb gibt es so häufig die nicht zu übersehenden Reaktionen an den Fibonacci- Marken? (nachher Beispiele dazu.)

Ich gehe immer noch davon aus, dass Zukunft nicht vorhersehbar ist (und bleibt.) Ich hänge weder einer okkulten Sekte an , noch glaube ich an Verschwörungstheorien.

Jedoch mit den EW- Dingens überrasche ich mich oftselbst.

Man muss dennoch ständig nachjustieren.

Zu jedem Zeitpunkt des Tradens gibt es mehrere Möglichkeiten nach EW- Theorie. Werden es zu viele Möglichkeiten für mich - trade ich nicht.

Gibt es eine überschaubare Anzahl an Count- Möglichkeiten, entscheide ich mich für eine, dennoch immer mit der Möglichkeit, in der Weiterentwicklung in den kurzfristigen Trades eine alternative Entwicklung zu akzeptieren, und deren innere Logik auszutüfteln und danach zu verfolgen: Im besten Falle, auch zu traden.

Nachher geht´s weiter - werde gerade unterbrochen. In der Fortführung komme ich dann auch zu dem Themenbereich, den Stephan angeschnitten hatte heute.

(Er wird als kluger Leser bestimmt schon gemerkt haben, worin sich meine Antwort auf seine Fragen hin entwickeln wird....)

Bis nachher!

Fraktal 1 zum späteren abgleich heute im DAX / 5M - vielleicht kommen geschätzte Leser selbst darauf, was und wem es ähnlich ist - nicht gleich, sondern nur ähnlich?  

Voilà: ein wenig Spielerei - nicht zum Traden geeignet!

5M versus 5Minuten- Chart.
(der Abgleich ist in seinen Relationen der einzelnen Timeframes extrem, aber schaut es Euch an, wie sich im Kleinen ---> Großes widerspiegelt.)

Nicht gleich, aber ähnlich:

Count derselbe,

Und die OK der aktuellen weißen Wochenkerze im Weekly/ 38er Fibo/ grün (aus dem gesamten Aufwärtstrend seid März 2009 bis 2015, )  perforierte Level / in Höhe von 9.548 Punkten (andere Indikationen haben entspricht ziemlich genau dem Tages  (Wochenhoch?) von heute. ( 9.551 Punkten.)

Vielleicht ein sanft fallender Wochenausklang? We´ll see....

Kleines spiegelt sich im Großen:  

allerdings: ich habe noch keine Antwort auf die frage: WESHALB dies so ist: In der Natur- Pflanzen, Kristalle,...und an der
Börse.

Tja.

Nachruf auf Benoît Mandelbrot:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/...ns-ist-tot-a-723591.html

Auf der anderen Seite sind scharfkantige, schroffe Felsen, die raue Rinde eines Baums und ein fein verästeltes Farnblatt.  

Könnte man aus der Vergangenheit linear auf die Zukunft schließen, was man meiner Meinung nach jedoch nicht kann, wäre für das DAX- Trading folgende Variante eventuell nicht uninteressant:

Nach aktuellem Count/ variante "xyz" wurde heute das 100% fibo , links im braunroten Oval erreicht.

Würde sich die aktuelle Aufwärtsbewegung in der Summe nach oben bewegen, und würde analog dem Anstieg auf Sept. / Okt. 2015 das 423er Fibo erreicht - so könnten die 10.877 Punkte im DAX , roter Abwärtspfeil rechts, noch dieses Frühjahr bereits erreicht werden.

Der BEGINN des aktuellen Counts lässt diese (sehr wage) Annahme zu. Mit jeder Bestätigung und Reaktion an aufgespanntem Fibo- Level nehmen die Wahrscheinlichkeiten zu, dass die Annahme eventuell Verwirklichung findet...

Noch ist es nicht so weit.

Der Markt wird es uns zeigen.  

Aus diesen Gründen werde auch ich nicht präziser.

Alle weiteren Faktoren wie Sentiment, Bollingerband- Trading, Zyklentrading, Formationen, CT im allgemeinen (wobei Ew eine Nische hiervon darstellt,) und vieles andere sind hier nicht berücksichtigt im Text.

Vielleicht finden sich interessierte hier ein, die Ihre Analyse einstellen wollen als Ergänzung.

 

Der Gründer des "Odds" zielt eigentlich auf Folgendes ab:

"...Ein ideologiekritischer Makrothread, der umlaufende Lehrmeinungen wie anerkannte Basics des (Börsen-)Stammtisches unregelmässig hinterfragt und der gebotenen Dekonstruktion zuführt."

Deshalb sei hier der Exkurs in den Bereich der Elliott- Wellen kritisch zu sehen und zu hinterfragen.

Die Beiträge zu EW werden genau aus diesem Grunde auch für die Zukunft begrenzt sein.

ich denke, MKZ ist hier die richtige Adresse.....

Oder Tiedje, Maaß, Precht, etc. - und wie sie alle heißen...

 

Hier als Beispiel zum traden:

Gestern früh aufgespannte Fibomarken des DOW:
Teile der Fibos noch weitaus früher aufgespannt, doch ist es müssig, dies zu diskutieren.)

Zu beachten die 16.512er Marke / 200% Fibo / grün.  (blauer Kreis.)

War gestern Abend, als gepostet, noch nicht erreicht.

Jedoch heute sehr früh am Tag drehte der Kurs exaktest genau an diesem Punkt.
Das gibt es des öfteren  an EW- Marken.

Ich weiß nicht, welche Marke der parallel möglichen Varianten genau angelaufen wird,

----> aber WENN sich Umkehrmuster bilden an diesen Bereichen - werde ich wachsam.  Vor allen Dingen dann, wenn es so präzise erfolgt.

Heute Mittag bildete das Muster im Dow ein High an einem EW- fibo - level / Rounding TOP aus; - das 261er wurde noch nicht erreicht.  

Sauberes abc abwärts, 1. Ziel nach unten in der Korrektur erreicht.

UK gelbe BOX2.

abc Korrektur abwärts im Aufwärtstrend:

mit extendierender Welle "b" in JFD - Indikation.

 

Beispiele gefunden, weshalb EW für mich so faszinierend ist:
Diese präzisen Reaktionen an Extensionen des Counts, wenn man treffend entschieden hat in all den Möglichkeiten, - so auch gesehen heute im abc abwärts der vorab aufgespannten gelben Boxen.

weshalb dies so ist, kann ich nicht sagen - aber es funktioniert, immer wieder....

Nimmt man weitere Faktoren innerhalb des Prozederes der Entscheidungsfindung mit ins Boot, kann man die Trefferquote erhöhen.

 

Ausgehend von den Supercyclen der Dekaden (hier ist ungefähr makro Fil unterwegs, na ja nicht ganz, aber fast), differenziert man immer weiter in den Unterwellen.

Dies hat überhaupt nichts im Ansatz mit der Denkweise von Fil zu tun - könnte jedoch im Zusammenspiel interessant sein.

Falls Du Interesse hast stelle ich auch mal mehrjährige EW -Counts ein.

LG

und schönes WE,

Lady  

ich dringe demnächst tiefer in die von dir vorgestellte Methode ein. Grundsätzlich gilt für mich, dass trotz der unüberschaubaren Rückkoppelungseffekte es kausal Veränderungen im Sentiment sind, die die zyklischen Bewegungen machen. Dies bedeutet, dass nur ein sehr kleiner Teil des Handelsvolumen den Trend produziert, während die Masse als Programmhandel oder technischer Handel diesen Trend lediglich nachvollzieht und sich unter dem Strich gesehen quasi rauskürzt.  

Angezeigt wird aktuell ein moderat recessiver Bereich. Untergangsfreunde wie AL setzen darauf, dass sich die Szenarien 01 ff und 08 ff wiederholen werden. Sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen, denn im Gegensatz zu jenen Szenarien sehen wir keine Kreditkrise, sondern eher das Gegenteil davon. Aber nur die Kreditkrise, also das Deleveraging, macht echte Recession und echten Bärenmarkt. Die Earningsseite dürfte jetzt stabil im historischen Hoch verbleiben, weil es keinen relevanten Nachfrageeinbruch gibt - während gleichzeitig die Investitionsquote wieder sinken wird (Desinvestition = Profits)

Diesem Indikator nach läuft die Zwischenerholung aus, zähes seitwärts könnte sich anschliessen