Delta einer Devisenoption!? Meinung bitte!

Guten Morgen!
Brauche eure Hilfe!
Ist diese Definition korrekt?

Delta:
Das Delta zeigt an, um wieviel Prozent ( der Wechselkursveränderung ) sich der
Preis der Option verändert, wenn der Wechselkurs um ein Prozent steigt oder fällt.
Es kann darüber hinaus als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, mit wieviel
prozentiger Wahrscheinlichkeit die Option am Ende der Laufzeit sich im Geld
befindet.

Ich bin der Meinung, dass es nicht um Prozente geht, sondern um absolute Einheiten.
Oder verhält es sich mit dem Delta einer Devisenoption anders, als bei Aktienoptionen?
Danke für eure Meinung!


 

 

Du dort:

http://www.ariva.de/hebelprodukte/wissen/...ta%2C%20Omega%2C%20...%20  

schon ganz schön verunstalten!

Ich schlage daher vor, ein Börsen-Forum einzurichten!!

So long (oder doch besser short?)  

Kalli  

 

Ein Delta von 0,70 bedeutet, dass ein Schein mit einem Optionsverhältnis von 1:10 um 0,07 Euro steigt, falls sich der Basiswert um einen Euro nach oben bewegt, und um diesen Betrag fällt, wenn der Basiswert um einen Euro fällt. Zudem kann man es als Näherungswert für die Wahrscheinlichkeit verwenden, dass ein Optionsrecht am Laufzeitende einen inneren Wert aufweisen und somit nicht wertlos verfallen wird. Der Schein aus obigem Beispiel wird also mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent nicht wertlos verfallen.

Damit wärs erledigt