50% Gewinn ohne Verlustrisiko?

Mit echtem Geld lasse ich die Finger von Knockouts, weil ich mir damit schon mehrmals die Finger verbrannt habe, jedoch starte ich in meinem Spieldepot am Montag einen Versuch, wie ich bei einer Korrektur des DAX gewinne, bei steigenden und seitwärts laufenden Kursen aber zumindest nicht verliere.

Ich kaufe einen Call-Knockout auf den DAX mit der Knockoutschwelle 6496 und einen Hebel von 14,15.
Gleichzeitig kaufe ich einen Put-Knockout auf den DAX mit der Knockoutschwelle 7479 und einem Hebel von 14,18
Beide Scheine sind openend.
Der Call-Schein wird verkauft sobald er 100% im Plus ist (bei etwa 7500 Punkten). Gleichzeitig wird jedoch der Put-Schein ausgeknockt. Das heißt bei steigenden Kursen gleichen sich Call und Put aus und das Spiel ist (nahezu) ohne Gewinn oder Verlust vorbei.
Selbes geschieht, wenn der DAX auf etwa 6500 Punkte fällt. In diesem Fall gewinnt der Put 100%, jedoch wird der Call ausgeknockt.

Kommt es aber zu einer Korrektur, wird der DAX mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr deutlich unter die 6500 Punkte fallen. Das heißt der Put wird nicht schon bei 100% Gewinn verkauft, sondern ich lasse in im Depot.
Fällt der DAX also auf etwa 6000 Punkte, gewinnt der Put etwa 200%. Das macht für die gesamte Investition ein Plus in Höhe von 50%.

Sollte der DAX weder fallen, noch weiter steigen, gleichen sich Put und Call in dem Bereich von 6500 und 7500 Punkten in etwa aus.

Ziel sind also 50% Gewinnchance durch eine Korrektur des DAX um mind. 1000 Punkte.
Wird das Ziel nicht erreicht, mache ich zumindest keinen Verlust.

Ich hoffe ich habe das verständlich beschrieben.

Hat jemand Erfahrung mit derlei Butterfly-Strategien und will sie mit uns (mir) teilen? Ich hoffe mein Plan geht auf.

Grüße,
Thomas  

Woher möchtest wissen, dass der Basiswert nicht an einem Tag einen Zickzackkurs fährt, wodurch beide Knockouts ausgeknockt werden. Du müsstest ja dauernd vorm i-net hocken und dann auch noch richtig entscheiden (weiterlaufen lassen oder verkaufen). Lass die Finger davon, sonst verbrennst du dich gewaltig. Glaubst du wirklich dass du der Geburtshelfer dieser Idee bist. Da wären wir ja alle schon reich, wenns so leicht wäre!
lg r  

kaufe dir bis 15:30 für all dein geld einen wave(put oder call egal) mit den grössten hebel.
schalte dein pc aus.
schalte dein pc kurz vor 22 uhr wieder ein.
öffne dein depot,und schau hinein.

du wirst es nicht glauben,aber so habe ich es geschafft heute nicht mehr arbeiten zu müssen.



 

Der Trader Tony Saliba hat den Butterfly Spread kombiniert mit der Explosionsposition extrem erfolgreich angewandt. Er hatte eine seiner besten Tradingperioden in der Woche des Börsencrashs im Oktober 1987.

Er erwartete einen großen Kursausschlag, wusste aber nicht ob nach oben, oder nach unten. Zuerst baute er eine Butterflyposition im nächsten Verfallsterminen auf. Danach kam die Explosionsposition, dem Kauf von aus dem Geld liegenden Puts und aus dem Geld liegenden Calls, beide mit längeren Laufzeiten.

Die Theorie und die Zusammenstellung einer Position sind kompliziert und ich glaube nicht, daß Knock-Out Zertifikate dafür geeignet sind, wenn dann schon an der EUREX.

Prinzipiell ist eine gut abgestimmte Position in stärker volatilen Zeiten eine sichere Sache, je weniger Volatilität desto besser muss die Position abgestimmt sein.

Aber wie gesagt, hochinteressant.  

du annimmst, das eine Korrektur stärker wäre als bis 6500 Punkten.

Was ist wenn wir jetzt auf 7200 hochlaufen, dann auf 6500 korrigieren, und dann wieder rauf laufen?

Genauso ist es im anderen Fall. Der Dax könnte auf 7500 laufen und erst dann seine Korrektur beginnen. Beides sind gar nicht mal so unwahrscheinliche Varianten.

Sowas wie sichere Strategien mit KOs gibts meines Wissens nicht.

Wenn man schon straddled dann mit deutlich engeren Scheinen. Beispielsweise wenige Stunden vor einer wichtigen Entscheidung. Dann kann man mal nen KO mit 0,5% beim Underlying zu beiden Seiten wagen, weil die Bewegung dann wohl heftiger ausfällt. Na Garnatie gbts dann aber auch nicht. Kann genauso gut sein, das dann beide Scheine ausgeknockt werden.


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Warum tragen Freiverkehrshändler stets einen Schlips? Im Spielkasino herrscht Krawattenzwang.



 

Lass lieber die Finger von der Börse und spiel Poker

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Es wiederholt sich ununterbrochen an der Wall - Street