DAX Swing-Trading-System...(STS)
Seite 1 von 4 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:35 | ||||
| Eröffnet am: | 17.05.03 22:19 | von: sbroker | Anzahl Beiträge: | 100 |
| Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:35 | von: Julianeecbba | Leser gesamt: | 8.802 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
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Ich habe mich in den letzten Wochen verstärkt damit beschäftigt, ein authentisches, "halbautomatisches" Handelssystem für den DAX-Performance Index zu erstellen. Beeindruckt von den hohen Gewinnspannen, einem nicht mindergroßem Risikograd und dem damit verbundenen "leicht verdientem Geld", dachte ich, sollte es möglich sein, ein Handelssystem zu konstruieren, welches mir das DAX Index-Trading erleichtert.
Dabei sollen einem der Einstieg, sowie der Ausstieg der Position generiert werden, sodass der Trader selbst "nur noch" handeln muss. Es werden vorerst ausschliesslich LONG Positionen beachtet, mit einem Zeitrahmen normaler Swing-Trades (variiert zw. 2-5 Tagen). Ob in vorherrschender Trendlosigkeit oder nicht, das System soll die jeweils besten Chancen für Long-Einstiege erkennen. Deshalb müssen sich die Signale im Tagesverlauf, und nicht erst beim Schlusskurs ergeben. Es soll zudem absolut keinen Wert auf Chartformationen oder jegliche Subjektivität des Traders gelegt werden.
Mit diesen Vorgaben habe ich das STS erstellt, welches ich speziell für den Dax modifiziert habe. Leider hatte ich bis dato noch nicht sehr viel Zeit das STS zu testen daher beschränkt sich die Testphase vorerst auf einen Monat. In dieser Zeit allerdings, erwieß sich das STS schon als recht zuverlässig. Es wurden drei Kaufsignale generiert, welche allesamt erfolgreich waren (5o, 95 und 102 Indexpunkte konnten jeweils ertradet werden.
In Zukunft werde ich die Signale zeitnah (Schulabhängig) posten. Natürlich garantiere ich hier nichts, aber ich kann mir schon eine relativ gute Performance vorstellen. Darum werde ich auch meine Käufe und Verkäufe allesamt posten. Klar ist, dass sich das DAX STS auch noch weiter bei mir beweisen muss, bevor es Anhang findet...
Direkte Frage: Habt Ihr Interesse an dem Projekt "DAX-STS"?
;-)) Viele Grüsse, s.broker
mir geht es nicht unbedingt um automatisiertes ordering, wobei das, bei einem erprobten und bewährten system auf intraday- bzw. swingbasis sicherlich interessant werden könnte. wie gesagt, das system sollte eben diverse signale generieren, dieses aber vollautomatisch, nach denen man dann handeln kann. am besten nachbörslich. und diesbezüglich stellt der data-feed das größte prob dar.
bin mal gespannt, wie es weitergeht...
was sagt dein system eigentlich gerade?
so läufts bei mir, auch wenn mein signalermittler noch in der test- und anpassphase ist. ich bin kein charttechniker, daher fällt mir das nicht so einfach und experementier halt dabei rum.
zum schluß könnte man dann auch noch die ganzen orders automatisch auführen lassen (cgi -> broker), wobei ich nicht weiß, ob ich sowas jemals machen werde :)
mfg
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naja, ob man unbedingt das system als client/server anwendung modellieren mus, wage ich einfach mal zu bezweifeln. natürlich gibt es da genug ansätze. was ich aus deinen angaben schließen kann, läuft dein sys unter linux, oder? demnach sollte das auch "nur" mit tcl und co möglich sein. aber wie gesagt, es gibt viele ansätze und ich kenne ja auch nicht deine motivation.
hm, aber das mit dem datafeed ist noch nicht optimal. gibt es eigentlich im netz irgendwo unbegrenzte realtimekurse OHNE registrierun bzw. anmeldung?
ich werde mal weiter grübeln...
aber was solls, wenns einen betreiber mal stören sollte (sofern das überhaupt einer mitbekommt), es gibt genug andere. und so schlimm ist es nun auch wieder nicht, denn die daten sind allgmein auch mit browser zugänglich. ansonsten sind die kurse 15 min. zeitverzögert (das muß der anbieter schon bringen *g). da ich nicht auf real time handel aus bin, sondern lieber eine große anzahl an aktien automatisch überwachen lasse, stört das auch nicht.
z.zt. verpass ich sowieso fast alle signale, den am strand kann ich die nicht abrufen :)
ansonsten kannst du sicher auch von einem real time system die zahlen abzapfen, aber die zugänge werden vermutl. kostenpflichtig sein.
mfg
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Die Themen dabei sollten sein:
Wo gibt es Börsenkurse?
- Zeitverzögert
- Echtzeit
Wie kommt man an diese Daten?
- Gibt es dafür eine definierte Schnittstelle?
- Gibt es fertige, offene Module?
- Wie sehen die Datensätze aus?
Datenbanken
- Welche Datenbanken eignen sich besonders?
Auswertung der Daten
- Welche Vorschläge gibt es?
Wie ist die Meinung dazu?
http://www.ariva.de/board/171046/thread.m?backurl=index.m&a=all&504
Taos
werde vorrausssichtlich ab nächster woche anfangen, bin diese woche ab ferienbeginn (mittwoch letzten beiden stunden) mit 2 freunden in berlin ;-)) ne buju?! freu mich schon! sehen uns im ludwig erhard haus!
grüße, s.broker
Anyway, Du sagst in Posting Nr. 1 "Es werden vorerst ausschliesslich LONG Positionen beachtet". In einem Bullenmarkt wirst Du dadurch eher Erfolg haben. Diese Prämisse sollte deshalb dein Ergebnis verfälschen.
Mein Tipp an Dich: Nach einem Misserfolg (welches natürlich durch Fehlsignale entsteht) eine konstruktive Pause von 5-7 Börsentagen einlegen. Oft folgen einige Fehlsignale aufeinander. Oder erst wieder in den Markt eingreifen, wenn dein System 2 (nicht 1) verläßliche Signale gesendet hat.
Optionen
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