Kraft Foods - ChartTec

habe ich mit den Linien, die Swings (2 Bar) eingezeichnet . Gann bezeichnete diese Analyse mit (1 or 2 or 3 Day Moves) und stellte bestimmte Regeln für Zeichnung dieser Swingcharts.
Aus diesem Swingchart ergiben sich folgende Marken: Stop Buy 15,40€ und Stop Los 14,05€ (bei Stop Los habe ich noch Lost Motion mit eingerechnet.
Und jetzt kommen wir zum Moneymanagment.
Formel dazu:
Anzahl Wertpapiere = Risiko Betrag - Kosten / (Kaufpreis - Verkaufspreis (Stop Los))

Definizion:

Risiko Betrag, ist der Betrag welches man pro Trade, bereit ist zu riskieren.

Unter Tradern spricht man von "Überleben" nach 10 aufeinander folgende Verlusttrades. Damit kämme man auf 10% ds Gesamtkapitals. Ich persönlich finde diese Quotte für viel zu hoch und bevorzuge 3%, oder sogar 1%.

Nehmen wir an, mein Kapital beträgt 20.000€. 1% von 20.000 = 200€

Mit Kosten, werden Kauf- und Verkaufskosten gemeint. Ich mache mir leichter bei diesem Beispiel und sage 10€ Kauf und 10€ Verkaufsgebühren.

Somit haben wir folgende Formel:

AW= 200-20 / (15,40 - 14,05) = 133,3333. Also kaufe ich 133 Aktien.

Positionsgröße: 133 * 15,40€ = 2.048,20€.....

Würde man CRV von 3:1 zu Stande bekommen, ist man in der Lage sogar mit einer Trefferquotte von 30% immer noch in der Gewinnzonne liegen. :-)

CRV von 3zu 1 bedeutet, dass für 1 riskierten  € mann 3 gewinnen könnte (Gewinne laufen lassen und Verlusste begrenzen)

Beispiel: bei 10 Trades würde man bei einer Trefferquotte von 30%, 3 Trades positiv und 7 Trades negativ abschließen.

3*600=1.800

7*200=1.400

Unterm Strich würde man immer noch bei 400€ Gewinn liegen.

Während des Trades müsste man (am besten im Wochenchart) immer wieder die Stop Los Marken nachziehen - die letzten Swingtiefs.

Übrigens, bei 16,50€ könnte man nach Gann Regeln anfangen in die Trendrichtung zu pyramidisieren (Nachkaufen)

mit der Positionsgrößenbestimmung. Mir fallen allerdings zwei andere Punkte auf:

50% Trefferquote macht im Kontext Chartanalyse keinen Sinn - man könnte ja auch gleich eine Münze werfen. Ich frage mich ernsthaft wie prof. Chartanalytiker auf so einen Wert kommen?

Beim 3-Liniendurchbruchsverfahren auf den DAX seit 2011 komme ich zB auf eine Wahrscheinlichkeit von 58,7%, dass nach einer grünen Umkehrlinie 4 weiter grüne Linien folgen. Der DAX legte hierbei im Schnitt 3,2% zurück.

Trotzdem hätte ein rein trendfolgendes Anlegen (kaufe bei grüner Umkehrlinie, verkaufe bei erster roter Linie, implizites Trailing-Stoploss) zu einem Verlust geführt!

daher glaube ich so langsam, dass die goldene Regel (Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen) gar nicht so golden ist.

Sie führt nur dazu, dass man langsam ausblutet, es sei denn, man erwischt eine starke Trendphase. Aber in einer solchen kann ja jeder Amateur Gewinne machen, das ist keine Kunst.  

es funktioniert :-)
Lass mich ein Beispiel aufzeigen.
Folgende Regeln stellen wir auf.
Es wird im Wochenchart gehandelt und dort Swingchart nach Gann eingezeichnet. Lass uns den 2 Day Moves nehmen. Die Regeln dazu habe ich mal auf meiner Seite beschrieben: http://welt-des-tradens.npage.de/...-und-markttechnische-analyse.html Kapitel 2.2 Swings, derer Länge und die Auswirkungen auf den Trend.
Für Handelsreln nehmen wir nur eine!!! Long, sobald Swinghigh nach oben gebrochen wir und SL unter dem letzten Swinglow. Mit Short verfahren wir dann umgekehrt.
Dazu dürfen wir pyramidisieren, max. 3 Positionen.
Startkapital 20.000€ / 1% Risikobetrag und 20€ Kauf- Verkaufskosten
Dazu Chart. Papiertrading beginnen wir in 2013
Ok, so ganz fähr spiele ich nicht. Ich nehme meine Lieblingsaktie. Aber du kannst jede nehmen, die immer wieder gute und lange Trends aufweist.

Beginn im Juli, da wurde letzter Swinghigh nach oben gebrochen: Long
1. Kauf für 12,90 (SL=9,46) = 52Stück
52*12,90=675€.
Die Position würde im Oktober ausgestoppt gewesen sein. Verkauf 52*13,90=722,80€
Gewinn 47,80-20=27,80€

2. Nach dem Ausstoppen - sofort Posi auf Short
Verkauf zu 13,90€ (SL=15,65) 103St*13,90=1.429,71€
Die Short Posi ungünstig ausgestoppt: 103*15,65=1611,95, Dazu Koste 20€. Verlus von 202,24€

3. Nach dem Short ausgestoppt wurde - Long
3.1 Kauf 15,65 (SL 12,56)  58*15,65=911,65€
3.2 Kauf 16,75 (SL 13,60)  57*16,75=957,14€
3.3 Kauf 18,60 (SL 16,30)  78*18,60=1.455,65€
Dieser Trend wurde sauber erwischt und man hätte einfach die SL auf unter letzten Swinghigh nachziehen brauchen.
Ausgestoppt wurde die komplette Posi bei 46,00€
Verkauf 193St. für 46€ = 8.878,00. Nach Abzug der Kosten bleibt Gewinn von 5.533,56€

Kapital würde bei 25.359,12€ liegen. Jetzt müsste man Risikobeitrag 1% von 25.000€ nehmen. Aber im Beispiel lasse ich bei 20.000€

4. Nach dem Ausstoppen der Long Position - 1. Short
4.1 Verkauf zu 46,00 (SL 53,86)  23*46,00=1.053,44€
4.2 Verkauf zu 34,43 (SL 46,76)  15*34,43=502,63
4.3 Verkauf zu 33,55 (SL 41,00)  24*33,55=810,60
Gesamt 62St. für 2.366,67€
Ausgestoppt bei 29,44€ / 29,44*62=1.825,28. Nach Abzug der Kosten verbleibt ein Gewinn von 521,39€

Bis dahin Gewinn von insgesammt 5.880,51€. 8 Positionen insgesammt eingegangen: 8*200€=1.600€ haben wir bis dahin riskiert. Das macht ein CRV von 3,80 zu 1. Trefferquotte von 87,5%.
Ok, das ganze müsste man relativieren. Bei Seitwärtsbewegungen kämme es zu mehr Fehltrades :-)

5. Seit Juli 2016 ist wieder Long Modus
5.1 Kauf zu 29,44 (SL 23,30)   29St*29,44=863,06
5.2 Kauf zu 32,51 (SL 29,93)  70St*32,51=2.268,14

hab gerade Dialog gecheckt - hier wäre der 3LB auch im Plus. Bei klaren Trends und klaren Moves funktionieren meiner Beobachtung und Statistik nach fast alle Trendfolger, zB wäre bei DS selbst die einfache SMA20-Crossover-Strategie deutlich im Plus.

Leider bemerkt man zwnagsläufig erst mit Verzögerung, ob die Vorraussetzungen gegeben sind

Das ist nicht der Punkt - ich denke eine Strategie muß hauptsächlich(!) auch in Seitwärtsphasen funktionieren.

was meint Gann dazu?  

interessieren - Cherry Pics kann ich dir auch präsentieren - denke, das bringt uns aber nicht weiter.  

beim Gann verschiedene Methoden. Manche funktionieren in Trendphasen gut und die andere in Seitwärtsphasen. Ich habe mich immer auf die Methoden für den Trend fokusiert.
So bald ich eine Range vermute, gehe aus dem Markt raus.
Vielleicht könnte ich paar Sachen ausprobieren. Kennst du Aktie, die seit langen in der Seitwärtsphase gefangen ist?
Am besten amerikanische in $....
..."die Anwendung auf den DAX würde..."
das ist das problem, den ich bis jetzt nicht lösen konnte. Gann in seinen Büchern hat selten Dow Jones erwähnt, hauptsächlich waren das Aktien oder halt Rohstoffe.
Ich habe unterschiedliche Methoden beim DAX angewendet. Mit Ergebnissen war ich nicht zufrieden. Aktien und vor allem Rohstoffe schneiden besser ab.
Meine Vermutung: es sind unterschiedliche Werte im DAX bzw. Dow Jones enthalten, die unterschiedliche Verläufe haben, deswegen treffen Indizien nicht korrekt ihre Winkellinien oder Gann Linien. Dazu gehören Währungen, die für mein Trading Tabu sind...
Bei Aktien kommt es auch hin und wieder zu "Störungen". Ist aber auf "Bereinigung" durch Dividende zurückzuführen. Ich habe keine Sofware gefunden, die mir tatsächliche Kursstände liefert. Mit dieser Störung weiß ich aber umzugehen, aber komplett habe ich das problem nicht aus der Welt geschafft....
Aber lass mich mal Aktie anschauen, die Seitwärtsbewegung aufweißt. Hast du eine auf Lager?

müßte man sich noch auf die Beobachtungsperiode einigen.

Ich schlage

http://www.ariva.de/netflix-aktie/chart

und

http://www.ariva.de/beiersdorf-aktie?utp=1

vor.

sicherlich aber auch der Dax - trendfolgend konnte man da wenig gewinnen - aber auf Kursziel.  

aus alten Heften hollte ich heute meine Aufzeichnungen, die ich vor Jahren gemacht habe.
Damals versuchte immer wieder am DAX die Methoden anzuwenden. Mal ging es gut, mal schlecht, und so wanderte das wieder in der Kiste.
Das erste, was ich untersuchte, war Zeitkalkulator mit Square of nine.
Die nicht eingeramte Zahlen, sind die Wochen an den Umkehrung statt findet, bzw. Hoch oder Tief.
In erster Linie ist es unwichtig ob das Hoch oder Tief sein wird, wichtig ist, wie die Kurse bis zu diesen Zeiträumen verhalten.
Problem bei dieser Technik, ist, dass dort tatsächlich alle Hochs/Tiefs ermitteln werden, auch eher unwichtige, wo man eigentlich nichts machen soll.
Paar Feller sind auch dabei, aber schaue dir mal an.
Demnach müsste noch 1-2 Wochen Short drin sein :-)

ist auch Short.
Was mich noch interessiert ist Zeit- und Preisanalyse.
Ich werde die Tage Quadratur des Preises und Zeit anwenden.
Füe heute reicht aber :-) Ganzer Nachmittag bis jetzt müsste reichen  

btw: habe den Post auch erst jetzt entdeckt.

Gann ist für jemanden, der nicht drin ist schwer verständlich - ich hab jetzt nicht erkannt, wie Gann einen Ein/Ausstieg in Seitwärtsmärkten bewerkstelligt.

RSI mit HeikinAshi kombiniert funktioniert ganz gut, allerdings empfiehlt sich ein schneller (assymetrischer) Ausstieg zB über einen Zeitstop.  

nächster Kandidat nach Gann Box, Quadrat, wie auch immer :-)
Spitzen im September überbaten 30,25 (4/8te) um mehr als 0,355€. Damit ist klar, dass die nächsten oben erreicht werden sollen.
DemandIndex sieht es auch positiv an :-) lediglich Super Trend ist eher negativ. Dieser Indikator läuft aber nach, weil aus "Trendfolgefamilie", die laufen immer hinterher.

PS. Ein schöner Beispiel mit 7/8ten, mit Kreis markiert. Kurse sind extrem schnell auf diese Linie zugelaufen. An der Linie kam es zum stoppen, ohne mit Schlusskurs zu brechen.
7/8te ist normalerweise kein besonderer Hinderniss... es sei den die Kurse gehen schnell darauf zu - wie jetzt. Das gleiche passiert mit 1/8ten, wenn kurse von oben nach unten schnell zu steuern.

um unser ursprüngliches Thema wieder aufzunehmen: Ich habe mal verschiedene Simulationen für den Dax seit 2011 erstellt   prozyklisch mit Stop kommt am schlechtesten weg - obwohl wir ja zwischendurch eine Aufwärtsphase hatten:  

 

Signalbasis ist der 3-Liniedurchbruch  

während weiterer Recherche bin ich auf paar Sachen gestossen.
Auf dem Chart, neben den Gann Boxen, habe ich die Tage herausberechnet, an den es zur möglichen Trendänderung kommen kann. Diese Tage habe ich mit "Punkten" merkiert.
Mit den Ergebnissen bin ich nicht ganz zufrieden, aber es lässt sich verfeinern....
36€ ist ja die "Oberkante" des Quadrates, in dem Aktie bis jetzt gelaufen ist. 39,06€ ist ja 2/8 im neuen Quadrat. Auf Anhieb nehmen die Aktien diese Marke fast nie, daher ist Abpraller auch erklärbar.
Nächster möglicher "Wendetag" währe erst in ca. 10 Handelstagen, also übernächste Woche, zw. 24 und 28.10.
Tief, aus dem die Winkellinien nach oben gehen, war am 24.06. 24.06 + 120° = 24.10 (+-3 Tage)
Somit können wir die bodenbildung des Abwärtsswings in der 43 Kalenderwoche erwarten, entweder an der 1x1 Angle (immer rote auf meinen Charts) oder tatsächlich bei 33,06€ (tiefer dürfte es nicht gehen).
Ab da müsste neuer Anlauf gestartet werden, um die +2/8 zu brechen? In diesem Fall würde heißen, dass die Aktie im neuen Quadrat gehandelt wird.
Nächstes Kursziel: 4/8te: 42,25€.......

Wie kommst du mit deinem Projekt weiter?

kriterien und ich implementiere eine Simulation der Kapitalkurve dazu. Es müßte doch möglich sein, Gann auf einen harten Kern objektiver Regeln zu reduzieren.

Es geht mir nicht um ein automatisches Handelssystem, sondern um einen Faktencheck. Was in Zukunft funzen soll, sollte dies in der Vergangenheit schon getan haben. Was sich nur gut anhört, muß nicht zwangsläufig gut sein, siehe Stops.

 

empfiehlt schon seit 2 Tagen den Einstieg. Habs für verschiedene Basiswerte simuliert - erwirtschaftet praktisch immer einen Gewinn, ist aber sehr handelsintensiv. Bei Dialog hätte man zB 64 Transaktionen die letzten 12 Monate.  

Die letzte Woche habe ich Urlaub dazu genuzt, die paar einfache Regeln von Gann in die Indikatoren / Signalgeber umzu setzen.
Du weißt, ich bin kein Programierer, dennoch versuchte 2 Tage in die programiersprache Equilla von tradesignalonline, mich einzuarbeiten. Ziel war es, ein "HiLo Aktivator" zu erschaffen.
Prinzip:
steigen die Kurse, so wird aus den letzten 3 Tiefs, ein Durchschnitt berechnet
HiLo Low = (L(t-3)+L(t-2)+L(t-1))/3
Bricht der Preis, mit Schlusskurs, HiLo Low nach unten, so springt HiLo Low auf HiLo High um. HiLo High wird dann umgekehr berechnet (H(t-3)+H(t-2)+H(t-1))/3
Sieht dann so aus.

haben gerade geschafft dieses Indikator zu bauen. Daraus ein System zu programieren - leider nicht.
Daher musste ich alles per. Kugelschreiber erschaffen.
Folgende Regeln liegen diesen Trades zu Grunde:
Wochenchart mir Gann HiLo Aktivator gibt den Trend vor. Die Signale im Tageschart werden nur in Trendrichtung des Wochencharts gehandelt.
Steht also Wochenchart auf Long - so werden nur Longsiganle im Tageschart gehandelt. Long Signal - wenn Preis über HiLo Aktivator, also wenn HiLo Low auf HiLo High springt.
Ergebnisse: siehe Tabelle (habe nur 2015 berechnet)

natürlich unzufrieden.
Ein Swingchart musste her. Wie so ein Swingchart konstruiert wird, habe ich schon mal geschrieben. Anbei noch mal "kleine Skizze"

Die Trendrichtung gibt Swingchart vor.
Steigende Swinghochs und Swingtiefs - Aufwärtstrend und es werden nur Long Signale aus HiLo Aktivator befolgt.
Tiefere Swinghochs- und tiefs - Abwärtstrend: nur Shortsignale aus HiLo Aktivator.
Liegt irgenteine Bedingung nich vor - ist von einer Seitwärtsbewegung auszugehen und es wird nicht gehandelt.
Im Klartext - so bald ein Signal aus HiLo Indikator erscheint, ist zunächst zu prüfen ob dieser Signal in Trendrichtung geht. Wenn nicht - kein Trade.
Das Ergebniss.

vergessen.
Swingchart selber gibt auch Signale: z.B. wenn Schlusskurs über letzten Swinghoch geht - Long oder Short umgekehrt.
Ist notwendig, wenn z.B. vorher nicht gehandelt wurde und es kommt zu Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung.
Anbei noch mal Chart mit Swings und HiLo Aktivator

noch zu überlegen, ob HiLo selbst nicht als Stop Los Marke genommen werden kann

so was ähnliches gibts bereits in den USA: man stellt eine Position glatt, wenn der heutige Schlusskurs unter dem letzten 3-Tage-Tief liegt.

Meine Simulationen laufen im Moment nur auf Schlusskursbasis, eine Simulation von

long, wenn SK>EMA(3), auflösen, wenn SK<EMA3, longonly ergibt auf 12 Monate 78 Transaktion mit einem durchschnittliche Gewinn von 4,45 Punkten. Auf short gedreht ergibt sich ein Gewinn je Transaktion von 7,85 Punkten. Also als reines Handelssystem zu mikrig, also Trendfilter geeignet, wobei der DAX die letzen 12 Mo einen leichten Long-Bias hatte.  

komplett rausnehmen? 70-80% der Zeit bewegen sich Aktien doch in SW-Bewegungen, so die allgemeine Schätzung.