Trading mit EMA/SMA

EMA12/SMA48 würde ich ausschließlich als bestätigung und nicht als einstiegssignal nehmen.

 

bzgl crossing EMA12/SMA48

 

um 14:05 sehe ich kein Signal. Der Kurs hat nur die EMA12 gebrochen, das tut er bei entsprechender vola relativ gerne. Vom Stoch würde ich mich in solch einem charttechnischen Niemandsland nicht leiten lassen.

Das short-Signal kommt dann wenn folgendes vorliegt
- EMA12/SMA48 crossing nach unten, wenn sich beide in fallender Tendenz Richtung SMA240 bewegen oder
- direkter Bruch der SMA240, allerdings nur wenn die kurzen GDLs nicht in die Gegenrichtung laufen

das Signal war also bei Punkt 2 in meinem Chart oben relativ sicher. Fehlsignale nerven, nicht nur wegen den paar Punkten eines engen SL, sondern vor allem wegen den Nebenkosten und dem psychologischen Phänomen, dass man nach 2 Fehltrades wegen zittriger Hand den nächsten Volltreffer dann nicht handelt.  

wieder mal ein Beispiel, das ich zum Glück auch gehandelt habe, nachdem ich heute mit dem Dax so einen Klogriff gelandet hatte (Schuld war nicht das Sytsem, nur meine Schusseligkeit, falsche WKN gepastet und dann long statt short)

Der EUR/DL hat heute exakt um 10:45 nach meinem HS das Signal geliefert, nachdem der Kurs dynamisch unter die SMA240 gebrochen ist. Es gabe aber bereits zuvor 2 erwähnenswerte Signale: zum einen ist der Kurs an der SMA20 daily (bei ca. 1.4273) gescheitert und kurz danach gab es bereits das EMA12/SMA48 crossing.  

und jetzt ratet mal, wo der Abverkauf sein (vorläufiges) Ende genommen hat. An der SMA1200 (= SMA100 im Stundenchart), das nenne ich Punktlandung  

gepostet im QV Thread.

http://www.ariva.de/forum/...-Time-High-428557?page=2386#jumppos59671  

hatte in den letzten Tagen keine Zeit für Postings hier. Am Freitag einen Dax long nach Regeln des Handelssystems mit Gewinn vor dem unklaren WE aufgelöst. Im Nachmittagshandel zu einem Dow-long hinreißen lassen (entgegen den Regeln des HS ! - ging prompt daneben, mit geringem Verlust).

Heute also wieder strikt regelkonform, Disziplin !

Dax stabilisiert sich nach vorbörslichem Gap-Down, Bollinger-Band verjüngt sich deutlich.
Da SMA240 (SMA20 Stundenchart) über SMA1200 (SMA100 Stundenchart) sehe ich primär Long-Trades (ich versuche Nachrichten und Panikmedien zu überhören)

Kaufsignal 1: EMA9 / SMA 20 crossing (SMA20 flach, EMA 9 bewegt sich Richtung SMA240)
Kaufsignal 2: Break SMA240 (zunächst fragliches Fehlsignal ?), Gewinnmitnahme erst bei crossing EMA9 / SMA20, Sicherheitsverkauf bei crossing EMA9/SMA48.

bisher gab es also noch keine Grund zu verkaufen und wir liegen aktuell mit 50 Punkten im Plus (7274 - 7324)  

Der Dow ist ein Uhrwerk. Am Freitag hätte man nach meinem HS beim Bruch der SMA250 short gehen sollen (hab ich nicht gemacht, bin bei 660 antizyklisch long gewesen). Heute böses Downgap - bleibt WO stehen ? an der SMA1200 (=SMA100 Stundenchart), Punktlandung, phänomenal, Traden mit Ansage ! Kurz nach dem Abprall an der SMA1200 kam das 1. Kaufsignal mit crossing EMA12/SMA48. Mal sehen, was bei 12660 (SMA240) passiert, womöglich nochmal ein Abpraller nach unten. Wenn er diese Hürde jedoch zurückerobert, dann strong long  

Das System ist in diesem unberechenbaren Seitwärtsmarkt extrem störanfällig. Allein heute hab es eine Menge Breaks der SMA240, die auch von SMA-crossing begleitet waren, trotzdem immer nur ein Rumgeschiebe von 10-30 Punkten. Wenn mann einen Trend laufen lassen will, da man nicht vorm Rechner sitzen kann, geht das permanent schief, ebenso das Setzen von Buy-Limits und SLs (die Mistkerle fischen mich permanent ab). Ich bin nach einem +/-0 E/DL short heute erst mal flat, das nervt sonst. Ich denke, dass das System für diesen Seitwärtsmarkt nicht wirklich gemacht ist. Ich werde es zunächst als unterstützendes Instrument nutzen, aber nicht die Tradingentscheidungen allein von den GDLs abhängig machen. Vermutlich werde fürs kurzfritstige Trading eher die Bollinger-Übertreibungen mit Candle-Formation+Indikatoren nutzen und das GDL-System dann eher für die Entscheidung halten / verkaufen / over-night zu Rate ziehen ....  

gestern zu früh geshortet und wegen ein paar Pips den SL abfischen lassen. Wie blöd kann man sein, war doch klar, dass das Ding wieder rutscht  

selbst in phasen wie diesen ist dein system gut verwendbar. mit dem einzigen unterschied, dass man es nicht blind umsetzen kann, sondern mit köpfchen handeln muss. verläuft beispielsweise die SMA48 oder 240 10punkte unter dem bearishen crossing von EMA12/SMA20, muss man sich eben vor dem shorten bewusst sein, dass DAXi eventuell nicht durch sämtliche GDLs kracht.

wenn man nur dann tradet, wenn alles in die gewünschte richtung zeigt, ist man IMO mit deinem HS gut bedient.

 

ich handle aktuell vorwiegend nach dem system der Bollinger-Übertreibung und empfehle hierzug den thread von flatfee.
http://www.ariva.de/forum/...erwaechst-447795?new_pnr=11405387#bottom

BB-Trading ist eine geniale Methode, die es erlaubt, antizyklische Trades mit hervorragendem CRV zu handeln. Oft sind es jedoch nur kleinere Gewinnspannen, dies wird jedoch durch eine hervorragende Trefferquote kompensiert. Bei einem konstanten SL von 9 DAX Punkten sind somit je nach depotgröße Positionsgrößen von 1000 ko scheinen sinnvoll. Das System verlangt absolute Aufmerksamkeit im 5-minuten Takt. Da ich nicht 12 Stunden am rechner sitzen kann und oft auch ad hoc weg muss oder telefonate / kundenkontakt habe sowie viel auf dienstreisen bin, kommen mir die vorzüge des BB tradings nicht in vollem Umfang zugute.

Ich werde mich daher wieder etwas mehr den mehrstündigen Positionstrades widmen, die ich ursprünglich gehandelt habe, hierfür sind die emas weiterhin sehr geeignet, denke ich  

ich verfolge die emas nun schon seit vielen Monaten. Dabei habe ich ein Muster erkannt, das eine relativ hohe Trefferquote aufweist.

Als Prinzip gilt folgendes: Wenn der Kurs innerhalb von 1 bis maximal 3 Kerzen die EMA9, die SMA20 und die SMA60 im 5M.Chart gleichzeitig bricht, kommt es zu einer Aufhebung der zeitlichen Divergenz, es entsteht also ein Signal im kurzen Timeframe welches identisch mit dem Signal im übergeordneten Timeframe ist. EMA9 fungiert im 5er als wichtige Marke und auch als Ausstiegssignal, SMA20 als mitte des Bollingerbandes hat ebenfalls eine wichtige Funktion als Marke für den laufenden Trend.

Der Einstieg erfolgt immer zum SK der Kerze, sofern die Indikatoren in die Gegenrichtung zeigen, sollte man ggf. noch warten. Voraussetzung ist ein Brechen der 3 Durchschnitte 9-20-60 (das gilt auch für den Rebound an einer dieser Linien und Bruch der anderen beiden).

Ausstiege erfolgen bei einem Bruch der EMA9 nach einer Übertreibung oder spätestens nach dem Crossing EMA9/SMA20. Teilgewinnmitnahmen sind bei BB-Übertreibungen btw. Gimmee Bar-Signalen möglich. Dieses System erlaubt es, einen prozyklischen Trade auch im 5er etwas länger laufen zu lassen. SL ist noch unklar, aber erste Analysen zeigen, dass bei den erfolgreichen Trades ein SL von max. 13-20 notwendig ist. Aktuell nach backtesting 2-5 trades pro Tag und ca. 100-120 Punkte gewinn pro tag. Das kann in Zeiten niedriger Vola und in Seitwärtsphasen wieder anders sein, dann ist ggf. das reine BB-Trading besser.  

hier sieht man, dass die SMA60 (rot) als support dienst und dann nach einem erneuten Abrall die SMA20 (blau) und die EMA9 (grün) gebrochen werden, bei SK erfolgt der prozyklische Einstieg.  

ich habe mit gd´s angefangen und glaubte mich mit bb weiterentwicklet zu haben

manchmal kann ein scheinbarer rückschritt auch fortschritt sein-weiter so  

hier konnte man eine klassiche ÜB am untere BB handeln. diese allein war schon sehr erfolgreich, aber der weitere Verlauf zeigt die Bedeutung der zeitlichen Divergenz. Hier hat es sich also gelohnt, long zu bleiben:  Innerhalb einer langen weißen Kerzen werden ema9, sma20 und sma60 synchron gerissen, das ist eines der stärksten Signale in diesem System. Es kann natürlich auch ein fehlsignal sein, das sich dann allerdings normalerweise direkt umkehrt in ein um so stäkeres Signal zur gegenseite.  

hier gab es zwei möglichkeiten. Beim ersten Anlauf wurden alle 3 GDL in 2 kerzen gebrochen, allerdings waren wir hier schon am oBB und die Indikatoren (nicht gezeigt) waren deutlich überverkauft. also warten: dann dienst sma20 als mehrfach bestätigter sup und nach reversalkerze werden ema9 und sma60 nach oben gebrochen, sogar mit crossing. Am linken bildrand sieht man das shortsignal nach dem selben system. zwar etwas weniger lukrativ, aber es funktioniert, im schlimmsten fall sl auf einstand. Immer dran denken: der Bruch der linien sollte am besten innerhalb von 1-3 kerzen stattfinden, wenn es länger dauert, liegen oft fehlsignale vor.  

da backtesting oft nur eingeschränkt aussagekräftig ist, werde ich versuchen, die trades nach diesem System in Zukunft zeitnah zu posten, egal ob papertrade oder echt. So bekommt man dann einen besseren Eindruck, ob sich das system auch in anderen trendphasen bewährt und wieviel zeitaufwand tatsächlich dahinter steckt  

17:40 5526 5558 = 32 LONG
     14:45      5473      5525§= 52 LONG
     11:45      5449      5472§= 23 LONG
     09:20      5428      5442§= 14 LONG
     08:15      5414      5409§= -5 LONG

Achtung: Ausstiege sind fiktiv und daher optimiert, just in time sind wir "rechts vom chart blind" (gutes flatfee zitat), daher wäre man wohl öfters früher und damit ungünstiger raus.  

bruch ema9+sma20, aber Rebound an SMA60, diese stellt wieder mal einen relevanten Support dar. Short-Signal somit zunächst negiert, mal schauen, was sich mit den nächsten kerzen ergibt  

wenn ich dein System richtig verstanden habe biste 9:40 short bei 5566?  

Begründung:
es dauert mehr als 3 kerze, slow stoch ist überverkauft, übertreibung unteren BB, es geht wohl erst nochmal hoch  !  

es zählt immer der 5 m Schlusskurs, hier hat die sma60 immer gehalten. Ich verwende die DB Indikation, nicht xetra rt, daher kann es zu Unterschieden kommen, die bitte beachten  

mind. 20 punkte waren drin, aber system ist system ist system  

hat sich wie oft in trendphasen als wichtiges Signal erwiesen. Der Bruch 9-20-60 hat hier auf Basis der Schlusskurse 5 Kerzen in Anspruch genommen. Die ist nach meiner ursprünglichen Regel zu lange, ggf. muss das aber im Verlauf geprüft werden. Hier hätte man die Übertreibung am oberen BB handeln können und dann aufgrund des SMA60 bruchs noch lange im Trade bleiben können, maximal also 5598 (2. ÜB Kerze) bis 5546 (Bruch Ema9 nach oben) short ! Schöne 50 Punkte ohne Zitterpartie :)