Tool zum Anzeigen von Daten zu Verfallstagen
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 24.10.19 23:32 | ||||
Eröffnet am: | 11.10.19 19:28 | von: untitled1 | Anzahl Beiträge: | 17 |
Neuester Beitrag: | 24.10.19 23:32 | von: jogoloh | Leser gesamt: | 5.206 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Das neue Tool soll ähnliche Grafiken auch für Weeklies, deutsche nicht-DAX-Werte und auch US-Werte anzeigen.
Da wir aber einen schnellen Time to Market erreichen wollen plädiere ich für PHP/Python.
Den DOM Crawler von Symfony kenne ich gut und hab damit kein Problem.
Ich sehe das ganze so:
1. Über den Crawler wird eine Schnittstelle gebaut inkl. Caching usw. welcher eine REST API bereitstellt (Json Schema oder GraphQL)
https://json-schema.org/
2. Eine Webseite erstellen, welche per Ajax etc. die Schnittstelle anspricht und die Daten dann in den Templates darstellt.
Sollte alles kein Problem sein, die Schnittstelle ist halt ein grosses mappen usw.
Man kann das ganze auch deswegen teilen:
Ich mache die Schnittstelle inkl. crawlen und jemand anders generiert aus diesen Daten die Webseite.
Ich hab die mal öffentlich freigegeben:
https://bitbucket.template-provider.com/projects/...nformation/browse
Eine API Doku ist hier:
https://bitbucket.template-provider.com/projects/...%2Fheads%2Fmaster
Wenn sowas passen würde, dann baue ich die API und das Crawling
Ich vermute wir werden auch eine Datenbank im Hintergrund brauchen, um historische Werte zu speichern. Was denkst du?
Hast du einen Server oder webspace wo du das ganze hosten kannst, zumindest zum testen?
Bei der cboe könnte es etwas schwieriger werden, da muss man offenbar noch ein paar post requests senden, damit der was zurückgibt.
(Schreibe grad vom Smartphone, bisschen umständlich die Links rauszusuchen, die ich bei WDI gepostet habe.)
Die Ausgabe in einer Webseite sehe ich erst einmal sekundär, wichtiger ist das crawlen und per api ausgeben.
Wenn das ganze persistiert werden soll, dann baue ich am besten eine mongodb an und man kann das ganze abspeichern.
Einen umfangreichen Backupplan werde ich dann aber erst einmal nicht machen, ich denke der Cluster sollte erst einmal ausreichen.
Ist beim surfen im Netz ein Tool gefunden worden weles die Rendite für verkauft Put Optionen berechnet ?
Vielen Dank vorab
Neben den Put Optionen auf Wirecard habe ich Puts auf Wacker Chemie, Sixt, Evonik verkauft.
WCH P60.00 18Okt19 am 01.10. @ 2,50 € LZ 18 Tage, Kurs der Aktie 61,15 beim VK,
WCH P61.00 18Okt19 am 10.10. @ 2,50 € LZ 08 Tage, Kurs der Aktie 61,96 beim VK,
SIX2 P85.00 18OKT19 am 07.10. @ 1,10 € LZ 11 Tage, Kurs der Aktie 85,92 beim VK
Besten Dank vorab
also das crawlen für die eurex seite habe ich bereits erledigt. das ganze wird auch in einer mongodb abgelegt.
sieht also schon sehr gut aus. die frage wäre jetzt wie ihr die daten haben wollt?
ich kann ein schema für eine rest api vorschlagen, aber wer auch immer dann die daten benötigt muss sie dann entsprechend anfordern.
ich sehe es wie gesagt so: ich mache das crawlen + api.
wer übernimmt das mit der webseite?
@jogoloh:
was, wie, wer, warum. ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn man das machen soll, dann müsste man schon genauer wissen:
woher kommen die daten, welche daten, wie sollen sie verarbeitet werden und wie ausgegeben werden?
Ich sehe bei dir das Problem, dass du ein Portfolio willst oder? Also deine Daten vorher eingeben und speichern.
Das wäre ja dann statt einer Datenausgabe auch eine Eingabe, also viel mehr Aufwand.
danke für deinen bisherigen Einsatz! Wer die Webseite baut, müssen wir noch suchen, da hatte sich doch einer aus dem WDI Forum gemeldet?
Zu der API und Datenmodell (vielleicht kannst du das bisherige Datenmodell mal posten, oder einen Link schicken?):
Orientieren kann man sich denke ich gut an dieser Seite: https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/
- Werte sollten pro Tag bzw. Zeitpunkt gespeichert werden
- Aggregation über das Symbol,
- Es muss also für die verschiedenen Zeitpunkte pro a) Verfallstag + b) Strikepreis + c) Typ (Call oder Put) folgendes gespeichert werden: a) Prämie, b) Open Interest, die anderen Werte kann man optional speichern, aber wären im ersten Schritt uninteressant
Zu beachten ist, dass für die verschiedenen Verfallstage verschiedene Sysmbole bei der Eurex verwendet werden: normale (monatliche) Verfallstage ist es bspw. "WDI" für die anderen (wöchentlichen) ist es WDI1-5 (jeweils für den 1. bis 5. Freitag im Monat).
Die API sollte Abfragen wie auf der oben verlinkten Seite ermöglichen. Die Seite oben zeigt im Endeffekt nur die Open Interests je Strikepreis und je Calls/Puts (blau/rot) an.
Wenn du mal eine Testschnittstelle hast, auf die ich mal zum probieren zugreifen kann, sag mir gerne Bescheid!
Einige achten beim Verkauf von Optionen auf die Prämie im Verhältnis zur angeforderten Margin (müsste dein Broker anzeigen) und in Abhängigkeit von der Laufzeit der Option. Aber dafür brauchst du ja nicht wirklich ein extra Tool, das kann Excel oder dein Broker ;)
Auf einer US Seite hatte ich mal eine Aufstellung mit diversen Angaben (Restlaifzeit, Abstand zum Strike, prozentuale Höhe des Verfalls / Wahrscheinlichkeit - und entsprechen die Rendite) was natürlich nur eine Momentaufnahme sein kann.
Üblicherweise lasse ich die Optionen wertlos verfallen.
Aufer wie jetzt aktuell bei Wirecard. Hier werde ich die verkauften Put Optionen (10-2019) mit Verlust zurückkaufen und für die nächste LZ (11-2019) neu verkaufen.
Entweder Du erhäst eine höhere Prämie oder Du kannst den Strike reduzieren.
Bei der Vola ist das immer wieder beeindruckend und der Handel ist sehr liquide.
Ach übrigends - die Liste war tatsächlich tagesaktuell, die ich gestern im WC Forum gepostet hatte.
@jogoloh Kannst/möchtest Du dieses Spreadsheet im Forum über den HTML-Editor einbetten?
entwickelt von finapps.eu
Datenquelle: Eurex (Daten ohne Gewähr)
Wenn das hier funktioniert, hätte man eine schöne Alternative, ob tronga + evtl. weitere Entwickler das dann gegen Geld anbieten wollen, bleibt dann ihnen überlassen.
die Liste ist für mich beim Kauf wichtig.
Heute wollte ich Puts auf Covestro (45 15Nov19) verkaufen als die Aktie bei 46,72 notierte.
Der Put sollte 1,02 kosten, Restlaufzeit also 25 Tage.
Strike 45 € - 1,02 € = 43,98 €, Aktienkurs 46,68 €,
Ist die Rendite jetzt Einkauf bei 43,98 € x 6,139 % (Abstand zum aktuellen Kurs) für 25 Tage
Also 6,139 % sind pro Tag 0,24556 % oder p.a. 89,63 %.
Für den Fall, dass die Option wertlos verfällt, bzw mit 0,0001 € verkauft wird.
Hoffe mein Ansatz stimmt.
@ StochProz - leider sind meine Programmierkenntnisse quasi nicht vorhanden.
Weiß leider nicht was ein html Editor ist und / oder was mit einem Spreadsheet gemeint ist - sorry
hier wird alles angezeigt was wichtig ist und wie hoch die Rendite sein kann
Auch werden für alle möglichen Strategien wie z.B. Bear Put Spread, Short Straddle und vieles mehr Listen generiert.