noch keiner hier interessiert...

Ach, dir fällt auf, dass bei der Berechnung des Payoff etwas nicht stimmen könnte? Glückwunsch - Der Stoni hat diesen Schritt nicht geschafft.

Tatsächlich habe ich schon einmal etwas zu einem Onvista-Deal im Vergleich zu (m)einer Abrechnung von Onvista geschrieben - Siehe:
https://www.ariva.de/forum/...teressiert-572781?page=979#jumppos24496
https://www.ariva.de/forum/...teressiert-572781?page=979#jumppos24497

Wie man an dem 1. Post sieht, ist der Kurs der Eurex 'das was da steht'.
Wie man an der Abrechnung im 2. Post von Onvista sieht, werden Kontrakte gehandelt, und in dieser Abrechnung ist 1 Kontrakt 100 Optionen auf je 1 Aktie.

Du kannst dich daran erinnern, dass du mir damals bzw. vorher widersprochen hast? Siehe Screenshot - Kurz zusammengefasst: Du bist bzw. warst der Meinung, dass eine (1) Option für 100 Aktien gilt. Ich dagegen war und bin immer noch der Meinung, dass 1 Option für 1 Aktie gilt - Und das Kontrakte zu 100 Optionen gehandelt werden.

Ich gebe dir jetzt mal Zeit, darüber nachzudenken.  

Dann gibt's kein CBOE Abo :( musst du leider weiter auf der EUREX Seite die Echtzeitdaten für Linde und Commerzbank ablesen ;)

Ich diskutiere das nicht nochmal mit dir. Aber bleib gern bei deiner Meinung. Meine Zeit ist mir wichtiger, und die stecke ich lieber in den Verkauf von Optionen an der CBOE ;) Die Liquidität an der EUREX ist leider echt lächerlich und nicht mal die Kontrakte der Weeklies und Monthlies sind kompatibel.

Trotzdem würde mich eine ernsthafte Antwort zu Form 4 interessieren, aber anscheinend ist dir die 100er Diskussion wichtiger. Viel Spaß dabei.  

Danke, dass du auch beiträgst, dass die Luftnummer Schubbs sein schlankes Wissen hier offen zur Schau trägt.

Gut gesagt: er soll bei seiner Meinung bleiben.
Seine Sonne ist gestern hier endgültig untergegangen.....  

Ich spar mir eine Erklärung, lest einfach die Erklärung. Kurz gesagt, untiteld hat sowas von Recht, Herr S.. ist gewaltig auf dem Holzweg. Wer es nicht glaub, bitteschön:

https://www.deltavalue.de/bezugsverhaeltnis-von-optionen/
 

Schubbiasch versteift sich auf Begrifflichkeiten. Natürlich wird ein Kontrakt gehandelt der 100 Optionen umfasst. Ändert aber nichts daran, dass man umgangssprachlich von einem Put/Call Long/Short redet und damit eben die 100 Optionen meint. Wenn ich 5 Puts auf den XSP verkaufe sind es natürlich 500 Optionen aber ich werde nirgends erzählen dass ich 500 Optionen verkauft habe. Da würde mein Bekanntenkreis davon ausgehen dass ich komplett irre geworden bin.

Zur weiteren Richtigstellung - an den US Börsen werden Aktienoptionen mit einem Kontrakt a 100 Optionen gehandelt. In China gibt es unzählige abweichende Kontraktgrößen bei Aktienoptionen. Von 200, 500, 1000 alles dabei.  

die ursprünliche Frage bei dieser Diskussion?

Das praktische Ergebnis scheint mir bei beiden Standpunkten letztlich doch gleich zu sein, oder?  

Die eigentlich Frage , um die es hier geht ist:
Wieso halten 4 Millionen Kleinanleger und Privatanleger Aktien einer Kinokette und lassen sich durch nichts verunsichern.

Diese eine Frage beschäftigt sogar ganz andere Finanzgrößen. Einen Kenny zum Beispiel.  

Siehe Beitrag 29263
https://www.ariva.de/forum/...eressiert-572781?page=1170#jumppos29263

zum Filing
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/...-4cc3-ba71-caa63ca41d5d.html

Wie konnten am 9.2. und am 13.2. Optionen verfallen, wenn beide Daten doch keine regulären Verfallstage sind?

Hier die Erklärung der Form 4 Codes:

Derivative securities codes

C – Conversion of derivative security (usually options)
E – Expiration of short derivative position (usually options)
H – Expiration (or cancellation) of long derivative position with value received (usually options)
O – Exercise of out-of-the-money derivative securities (usually options)
X – Exercise of in-the-money or at-the-money derivatives securities (usually options)

Im Form 4 steht "E" in Table II.

Hast du Ideen?  

Eine Idee hätte ich: vielleicht waren das keine offiziellen Optionen, sondern private Verträge zwischen 2 Parteien, die nicht den Standardregeln unterliegen?

Vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem deal?

Seltsam sind ja auch die exercisable dates.

 

Wieso lassen sich 3 999 999 Apes nicht verunsichern,und nur EINER ist von diesem Invest in keinster Weise überzeugt?  

 

Bei allem Respekt: fängst Du jetzt auch damit an?

Zitat:
Natürlich wird ein Kontrakt gehandelt der 100 Optionen umfasst. Ändert aber nichts daran, dass man umgangssprachlich von einem Put/Call Long/Short redet und damit eben die 100 Optionen meint. Wenn ich 5 Puts auf den XSP verkaufe sind es natürlich 500 Optionen


Schau dir das Bild an. Davon gibt es jede Menge im Internet. Das hier kommt von Investopedia.....
Sind wir im gleichen Internet unterwegs?

Übrigens: diese Gleichung hat ja vor ein paar Monaten erst zu der komischen Diskussion mit Chubbs geführt.  

Du darfst gerne nachrechen, wer hier recht hat. Fangen wir einfach mal an! Anbei ein Screenshot auf Optionen der Deutschen Bank:
(Quelle: https://www.eurex.com/ex-en/data/statistics/...3&busDate=20230216
)

Es handelt sich hierbei um einen Lepo (Low Exercise Price Option), also einen Call, in dem Fall ist der Strike 0,01 €.
So, und jetzt erinnern wir uns mal an das, was wir über die Preise von Calls auf Aktien wissen - Plain Vanilla, gaaanz einfach, wie im Lehrbuch. Da steht, dass der maximale Preis eines solchen Calls nie höher als der Kurs bzw. Preis der Aktie (bzw. der Underlyings) ist - Weil (ganz einfache Überlegung): Sonst könnte ich ja auch gleich die Aktie kaufen, und die zu besitzen wäre vorteilhafter als den Call auf die Aktie. Wenn man eine Preisformel hat, und sich die Preis ceteris paribus beim Kurs von 0 gegen unendlich anschaut, dann wird der ungefähr wie ein langgestrecktes, plattgedrücktes 'S' aussehen (auch als Sigmoidfunktion bezeichnet), d.h. der Kurs kommt von (fast) 0 und geht gegen den Aktienkurs als Asymptote.
So, und jetzt schauen wir uns mal den Kurs der Lepo (11,85€) an, und vergleichen diesen mit dem Kurs der Aktie (11,86€) - Und stellen fest, dass die verdammt nahe beieinander sind. So, und jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, was das bedeutet.

Übrigens: Das Ergebnis deiner Suche in allen Ehren, aber die Kontraktgröße ist schon mal nicht immer 100, siehe:
https://www.eurex.com/ex-de/rules-regs-de/...aktspezifikationen-38284
bzw. "Annexe zu den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland"
https://www.eurex.com/resource/blob/3409320/...e_de_ab_2023_02_13.pdf  

Naja, es geht nicht nur um Begrifflichkeiten - Ich gebe dir recht, wenn du nur ein paar Puts und Calls kaufst und verkaufst, dann ist das egal.
Das Problem ist nur, dass ich schon versucht habe, mit den Optionspreisen die Modellparameter der risikoneutralen Welt zu schätzen
(also sowas:
https://thepathisthegoalblog.wordpress.com/2019/...sion-model-part-2/
https://thepathisthegoalblog.wordpress.com/2022/...eurex-dax-options/
Wobei es hier um einen Performaceindex geht - Was die Sache an der ein oder anderen Stelle einfacher macht bzw. erst ermöglicht, aber, ach, das muss ich hier ja niemandem erzählen.)
Und dann ist es natürlich schon wichtig, ob eine Option das Ausübungsrecht für 1 oder 100 Aktien beinhaltet. Ich hatte zu dieser Problematik auch mal ein paar Beträge gemacht, als es um so einfache Dinge wie das sigma (die implizite Volatilität) des Black-Scholes-Merton-Modells ging ( https://www.ariva.de/forum/...teressiert-572781?page=963#jumppos24079
https://www.ariva.de/forum/...eressiert-572781?page=1086#jumppos27151
https://www.ariva.de/forum/...eressiert-572781?page=1086#jumppos27167
Mein Beitrag mit Python-Code zur Berechnung wurde leider gemeldet). Wie du dir aber denken kannst, habe ich keine sinnvolle Reaktion auf den Inhalt bzw. meine Argumente erhalten - Es liegt aber wohl an meiner totalen Inkontinenz, dass meine Argumente nicht verstanden wurden. Sorry, mein Fehler, da muss ich ich wohl hier in aller Form um Entschuldigung bitten - Auch werde ich mich dann demnächst mal bei diesen ganzen Youtube-Universitäten anmelden, damit ich dann mal lerne, wie das alles 'richtig' geht - Die vollbringen dem Anschein nach da ja wahre Wunderdinge, wenn man nach einem Vormittag Youtube-Filmchen schauen so eine Ahnung hat.  

...oh, wieder frei?

Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass noch irgendjemand hier Interesse an Deinen Erklärungen hat...?

Übrigens: wer hat eigentlich seinerzeit von EUREX eine ein-eindeutige und unzweifelhafte Aussage bekommen? Hmmmm, mal nachdenken.....  

Lies doch bitte meine Beiträge nicht - Ich finde es inzwischen doch sehr ermüdend, zum wiederholten mal darüber zu lesen, dass du nicht in der Lage bist, meine Beiträge zu verstehen.  

 

Für die, die es interessiert zur Erinnerung:

https://www.ariva.de/forum/...teressiert-572781?page=962#jumppos24065

https://www.ariva.de/forum/...teressiert-572781?page=962#jumppos24066


Antwort direkt von der Quelle  
Die hat er oben vergessen zu zitieren...

Bin jetzt auch weg..... Tschüss

 

Lies doch auch Deine Postings, dort steht 1 Contract 100 Shares. Nichts anderes habe ich geschrieben. Trotzdem ist es nicht in Stein gemeißelt, in China gibt es gravierende Abweichungen was die Shares angeht. Wynn Macau z.B. 400 Shares pro Contract.

@Schubbiasch - Du gehst sehr wissenschaftlich an die Sache ran. Habe ich kein Problem damit, aber es ist hier nicht zielführend. Man schafft es nicht 10000 Calls auf 100 Contracte zu reduzieren. Und so ist eine Diskussion ermüdend wenn man seitenlang um so eine Lappalie streitet. Wobei ich nicht glaube dass man an der Eurex 1 Option handeln kann, bisher konnte ich dort auch nur Bündeln oder mein Broker bietet mit die Einzeloption nicht an.  

"Wobei ich nicht glaube dass man an der Eurex 1 Option handeln kann, bisher konnte ich dort auch nur Bündeln oder mein Broker bietet mit die Einzeloption nicht an."
Genau das wird ja durch die Kontraktgröße festgelegt.
Übrigens habe ich festgestellt, dass die EUREX in sich nicht konsistent ist - Ich habe ja oben mal eine Quelle zu den Kontraktgrößen angegeben, aber die stimmt auch nicht; im Dokument hatte ich 1.000 gesehen (ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht), auf der Website
https://www.eurex.com/ex-de/maerkte/equ/opt/A2A-945020
steht 2.500

"aber es ist hier nicht zielführend"
Ja, der Austausch von Argumenten ist hier sehr mühsam... Ich bin halt eine andere Kultur gewöhnt - Und in diesen Foren ist es normal, dass man auf Quellen verweist und auf diese eingeht usw.usf., und hier ist das halt nicht möglich. Ich verlange ja von niemandem hier, dass er einfach glaubt, was ich schreibe (und es kann ja nicht zu viel verlangt sein, dass man versucht zu verstehen, was ich so schreibe). Aber genau das ist hier der Fall: Hier wird halt einfach geglaubt, und zwar das, was gefällt, und alles andere stimmt halt nicht - Siehe dazu auch die Diskussion zum EK und den Schulden und den Verlusten von AMC - Das kann ja nicht stimmen, weil...
Hier kann man den Ursachen des langsamen wirtschaftlichen Abstiegs der BRD bei der Arbeit zuschauen.  

ich störe ja nur ungerne diese, wie schon erwähnt wurde, ermüdende Optionen-Diskussion.. Ein eigener Thread wäre da zielführend. Insbesondere da wir ja kürzlich durch Lino erfahren haben wie viele und welche echten Apes ihre Kohle inzwischen mit Optionen verdienen. Da kann man dann mitlesen oder eben nicht.

Ich möchte auch mal einen Twitter-Link loswerden. Jemand mit sagenhaften 10k Followern hat da
8 recht gute Beiträge geschrieben.
Vote YES

https://twitter.com/AviHarkishun/status/1626308570043109378

Danke für Ihre Aufmerksamkeit ;)
 

https://www.boxofficemojo.com/weekly/?ref_=bo_nb_di_secondarytab

Aber jetzt ist endlich der Ant-Man gestartet
https://www.movieinsider.com/movies/2023

 

weil sie meisten eh´raus sind resp. geworfen haben...  

wofür eigentlich?? Wäre mal ein interessanter Diskurs... denn den MOASS oder Squeeze wird  SO doch wohl nie stattfinden...  

Hm, der schreibt auch nicht mehr, als in diesem Thread bisher kundgetan wurde. (Ich lese so einen Krempel ja normal nicht, aber wenn der Richy schon mal einen Link einstellt). Lustig finde ich nur, dass er allen Nein-Sagern empfiehlt, mal ein Buch über Corporate Finance zu lesen (siehe Screenshot)- Und bevor die üblichen Verdächtigen wieder anfangen: Nein, das ist keiner meiner Twitter-Accounts als bezahlter Schreiberling, ich bin ja auf der anderen Seite unterwegs - Aber auch an dieser Stelle möchte ich wieder mal Perridon/Steiner „Finanzwirtschaft der Unternehmung“ empfehlen....
Übrigens sind seine, nun ja, sind keine Prognosen sondern einfach Überlegungen und Rechnungen, den hier getätigten nicht unähnlich:
---snip---
Voting "No" will force $AMC into Chapter 11 bankruptcy. $AMC & $APE prices will most likely collapse because the company has 3 quarters of cash remaining.
---snap---