Frage zu Liquidität an versch. Börsen und Kursen

Ich beschäftige mich nun schon 2 Jahre intensiv mit Aktien, habe bisher sehr erfolgreich gehandelt, aber eines verstehe ich bis heute noch nicht: Warum erzielt man nur bei hoher Liquidität vernünftige Kauf- bzw. Verkaufskurse?
Es ist ja so, dass immer die Schlusskurse von Xetra die ausschlaggebenden sind. Oder allgemein nur Xetra Kurse, da dort am meisten gehandelt wird. Was danach bis 20 Uhr bzw. 22 Uhr in Stuttgart passiert, scheint relativ unwichtig zu sein, auch wird man dort nur schlechte Kurse bekommen. Z.B. wenn der Geldkurs bei 20 Euro steht, dann wird man beim Verkauf meistens nur weniger bekommen, vorausgesetzt man hat das Limit weiter unten gesetzt. Aber warum?
Wenn doch der Geldkurs so steht, dann müsste man doch theoretisch auch das dafür bekommen. Beim Kauf Briefkurs bei 20 Euro wird man am Abend mehr bezahlen. Hier ebenso unverständlich und warum ist alles nach Xetra ziemlich bedeutungslos?