Ein DAX EOD System im öffentlichen Test

Ich poste hier die Signale meines selbst entwickelten kurzfristigen DAX EOD Trading Systems.

Regeln:

- Die Signale basieren im weitesten Sinne auf Candlestick patterns.
- Das System wird pro Woche 1-2 Signale generieren. Es gibt Long und Short Signale.
- Signale entstehen auf Schlusskursbasis (17:45) im DAX
- Alle Trades haben eine Laufzeit von 1 Tag, d.h.
- Gekauft wird zum Schlusskurs, glattgestellt wird zum Schlusskurs des Folgetages.
- für alle Trades gilt ein Stoploss von 40 DAX Punkten.

Annahme:
Falls jemand das System handeln möchte, benötigt er ein Startkapital von 10000 EUR.
Pro Signal werden 500 KO Scheine gekauft.
Durch den eingebauten Stop von 40 Punkten entsteht pro Trade ein Verlust von maximal 200 EUR.
Die entspricht 2% des anfänglich vorhandenen Kapitals.

Start des Tests am 8.10. 2009 bei DAX 5716,54.
Aktuell kein Signal.


Disclaimer:
Die von mir hier und im weiteren Verlauf diese Threads geäußerten Ansichten sind ausschließlich  Darstellung meiner privaten Meinung und stellen keine Handelsempfehlungen dar und sind nicht zur Nachahmung empfohlen.  

wäre schön, wenn du die einzelnen pattern hier dann reinstellst.

handelt dein "system" nur die pattern oder auch GD`s, indis,breakouts oder ähnliches?

bin gespannt auf die ergebnisse

gruß
hoetti  

viel erfolg... werde dieses thread beobachten...  

 

es sind primär nur pattern, aber nicht immer identisch mit den Lehrbuch-candlepatterns.
Im Prinzip untersuche ich Beziehungen zwischen Open, High, Lowund Close Kursen der vergangenen 3 Tage und versuche da, Konstellationen zu finden, die für den nächsten Tag eine bestimmte Kursrichtung in Aussicht stellen.
Bei manchen pattern wird als Trendbestimmung noch ein einfacher GD 5 oder GD 20 dazugenommen.

Ich stelle heute abend mal noch ein paar Informationen dazu ein.

Bis später,  

Aus dem Backtest vom 3.1. 2005 bis 7.10.2009:

net profit 9150,01 (=DAX-Punkte)
    Trades       289
  Gewinner       177 
 Verlierer 112§
% Gewinner 61
Max. cons. Winners 9
Max. cons. Losers 5
Profit Factor 3,50
avg. win 72,35
avg. loss 32,64
avg. win / avg. loss 2,22  

Ein Longeinstieg bei Candlestick Signal + Close über 5er und 20er oder Close über 5er und 20er sowie 5er über 20er (Short umgekehrt)? Oder nimmst du auch Signale wie das Long Candelstickpattern Mitte August (5er über 20er, Candle unter 5er und 20er) oder wartest du, bis der Schlusskurs der Folgetage darüber schließt? Einstieg erst wenn beide EMAs fallend/steigend? Nimmst du nur Candlestick Signale, wenn sie bei Retracements in die Nähe der EMAs auftauchen (Bsp April, Mai, Ende Juni)?

Wie händelst du Stop und Exit? Sehe ich das richtig, dass du nur den nächsten Tag nach dem Signal handelst? Pures Glattstellen am nächsten Tagesschluss?

Mit was hast du den Backtest durchgeführt?

"nicht immer identisch mit den Lehrbuch-candlepatterns.
Im Prinzip untersuche ich Beziehungen zwischen Open, High, Lowund Close Kursen der vergangenen 3 Tage"

Das heißt was genau? Für einen Backtest sowie fürs Handeln muss du ja genaue Regeln aufgestellt haben. Oder ist das mehr diskretionäres Handeln?  

ich stelle mal beispielhaft so ein Signal ein, das beantwortet wahrscheinlich schon einige der Fragen.
Ich verwalte das Ganze in ener bekannten Programmiersprache, die wahrscheinlich jeder lesen kann, der schon mal mit einer Software Signale oder Handelssysteme programmiert hat.
Es handelt sich in diesem Fall um ein Longsignal, das versucht, einen "dip" bzw. eine Umkehr nach einem kurzfristigen Rückgang zu kaufen.
So ist die Bedingung für das Signal, mit Erläuterungen:

irgendwie macht der Editor von Ariva hier Probleme, wahrscheinlich wegen der kleiner und grösser Zeichen.
Ich habe deswegen den Code mit Erläuterungen in ein Bild umgewandelt

Gekauft wird wie gesagt zum Präsenzbörsenschluss (17:45) des Tages, an dem sich diese Formation ergibt.
Verkauft wird zum Schlusskurs des nächsten Tages. Man könnte die performance wohl aufbessern durch längeres Halten, trailing stops usw, das habe ich alles noch nicht untersucht.

Dieses pattern ist im DAX von 3.1. 2005 bis heute 13 mal aufgetreten.
10 mal hat es Gewinn gebracht, das ist eine Quote von 77%.
Der durchschnittliche Gewinntrade erbrachte 118 DAX Punkte.
Der durchschnittliche Verlusttrade kostete 32 DAX Punkte (mit dem oben angesprochenen Stop von 40 Punkten).
Der Gesamtgewinn aus diesen 13 trades beträgt 1086 DAX Punkte ohne Berücksichtigung von slippage und commissions.

Das Gesamtsystem besteht momentan aus 19 derartigen Signalen (aber nicht alle haben so eine hohe Trefferquote), wobei ich bei der Zusammensetzung noch am Optimieren bin, denn das Gesamtsytem performt natürlich anders als ein einzelnes pattern.

@metro:
Teste das mal auf den MDAX, da ist es fast noch besser! Kannst ja scheinbar Equilla, da sollte das ein Leichtes sein.  

Stopp habe ich oben überlesen

Ich habe mal einen Code geschrieben anhand deiner Angaben.

Hier sind alle 59 Einstiegssignale des einen Patterns seit Ende 1990/91.
Seit 03.2008 keine Signal diese Patterns, ähnlich wie zwischen 2002 und 2003.
(Überprüfe mal bitte, ob die Einstiegssignale seit 2005 so passen)
 

hey, du bist ja echt fix...
stimmt zu 100%!

interessant wäre noch das gesamte Ergebnis deines langfristigen Tests!
Wie gesagt, Stop nehme ich pauschal 40 Punkte.
Ok, das passt für meinen Testzeitraum, aber natürlich nicht für Anfang der 90er.
Da müßte man dann z.B. 1% ansetzen.
Ich entwickle und teste das alles mit einem selbst geschriebenen Excel Programm.
An dem könnte man noch viel verbessern, aber das ist mühsam, da ich kein großartiger Softwareentwickler bin. der Vorteil davon ist aber, daß man nicht nur backtesten kann, sondern daß es auch so gestaltet ist, daß es bei der Findung von patterns unterstützt.
Da ich hier quasi live einen Härtetest machen möchte, optimiere ich auch nicht zuviel herum. Man könnte natürlich für jedes der 19 derzeitigen Signale individuell den besten Stop festlegen und damit sicherlich die equity Kurve noch pushen oder begradigen. Aber das möchte ich gar nicht, denn mir geht es um die Robustheit der Signale, ob sie sich in Zukunft genauso entwickeln wie in der jüngeren Vergangenheit.
Ich teste übrigens absichtlich nicht über so lange Zeiträume, weil die Signale da nicht so stabil sind.
Meine Theorie, ist, daß in dem Markt langfristige Paradigmenwechsel stattfinden (ich nenne das so), die bestimmte Systeme einfach aushebeln.
Einen solchen Bruch sehe ich z.B. 1997. Davor war alles viel gemächlicher.  

seit Januar 2005 für dieses Pattern (Stopp habe ich auch mal 40 Punkte genommen).
Ohne weitere Berücksichtung von anderen Faktoren und Kosten. Wieder nur Punkte.

18 Trades
13 Winner
5 Loser
Gross profit 1536
Gross loss 129
Net Profit 1407 Punkte
Avg Profit/Trade 85 Punkte
Avg Loss/ Trade 7 Punkte
Avg winning trade 118 Punkte
Avg losing trade 26 Punkte
Avg win/avg loss ratio 4,5
Profit Factor 12
Hitratio 72%
Sterling Ratio 35

Bitte mal überprüfen, ob's passt.

Dax bis 1990 schaue ich vielleicht morgen mal an. Verabschiede mich jetzt.
Mdax bis 1996 werde ich auch mal anschauen. Oder vielleicht kann's ja jemand anderes machen.

Tschö erst mal

;-)  

das stimmt weitgehend überein, wobei ein paar Kennzahlen bei dir noch positiver kommen.
Aber die Grundtendenz passt.  

ich habe es mir vorhin noch mal kurz angeschaut über einen längeren Zeitraum.

Dax bis 1991 sowie MDax bis 2000.
Lohnen tut es sich nicht wirklich. Wie gut ein System ist, sieht man erst in seiner schlecht(est)en Phase. Klar, sieht super aus über die letzten 3 Jahre. Nur ist das nicht immer so. Wer hält schon Drawdownphasen über 5 Jahre durch. Du machst es mit Zertis, 500 Stck. Die max Laufzeit ist wie lang? 1 Jahr? Kenne mich mit dem KO Zeugs nicht aus. Du müsstest also ein paar Mal von einem ins andere Neue wechseln. Wenige Trades über einen langen Zeitraum -> lange Haltedauer - Emittenten Risiko. Hinzu kommt, lass uns mal einbeziehen, dass jeder Eintieg um, sagen wir mal, im Schnitt 10 Punkte ungünstiger ausfällt, als das gelieferte Patternsignal incl. Ausstieg. Beim Dax macht das 59 Roundturns mal -10 = -590 Punkte, hinzu kommen Spreadkosten -120 Punkte, gesamt ca -700 Punkte. 1036 minus 710 macht ca 300 Punkte über 19 Jahre. Transaktionskosten (10 €/Trade - 590 Euro oder -120 Punkte). Sind wir schon bei 180 Punkten von einst ca 1000. 83% Einbuße. Steuern nicht vergessen.

Zuzüglich Verluste bzw Kosten durch das Wechseln der Zertis (siehe oben Laufzeit). Es kommen also noch mehr ungewollte Trades hinzu, gesamt also >59.

Wenn das eines der besseren Pattern ist, wie du schreibst, wie schaut dann das schlechteste aus?
Wie schauen die Ergebnisse für alle Pattern zusammen aus? Ich schätze mal ähnlich bis schlechter.

Nehmen wir mal an, alle 19 verschiedenen Pattern (dieses Bsp hier war ja nur eines von 19, wenn ich dich richtig verstanden habe) haben den selben maximalen Drawdown im selben Zeitraum, 19 * 500 * 2.35 = 22.000 € maximaler Drawdown (ohne die zusätzlichen Kosten). Ursprungskapital 10.000 €. Das Geld dürfte nach eins zwei Jahren weg sein bei Eintauchen in so eine Drawdownphase.

Aber ich will dich nicht abhalten. Probiere es aus. ;-) Vielleicht erwischt du eine weitergehende gute Phase. Aber normalerweise sollte man ja nicht in einer guten Phase beginnen, sondern in einer schlechten. Ich würde vielleicht warten, bis der Drawdown wieder dreistellig wird (Punkte). Kann natürlich dauern bei so wenig Trades.

Hier mal die reinen Punkteergebnisse  

zunächst mal ein Danke für die Mühe, die du dir gemacht hast.

zu deinen Bedenken:
Mit den Zertis, da gibt es kein Problem und es wird auch kein Umtausch nötig, da ja keine Position länger als 24 Stunden gehalten wird.
Im Übrigen war das mit den 500 KOs nur ein Beispiel, wie man bei so einem System das Risiko steuern kann über die Funktion vorhandenes Gesamtkapital zu Einsatz pro Trade und zu Stoploss.
Man könnte ein System natürlich auch ungehebelt mit einem DAX Indexzertifikat umsetzen.

Zum Thema slippage, das du ansprichst:
Habe ich bewußt ausgeklammert, denn:
Am Abend um 17:45 kenne ich den DAX Schlusskurs. Dann fülle ich mein Programm mt den OHLC Kursen des Tages und lasse es losrennen, 20 Sekunden später weiß ich, ob ein Signal vorliegt und kann mich daran machen, es umzusetzen.
Wenn ich dann, sagen wir, um 18 Uhr meine Order erteile, bekomme ich natürlich auf das Zerti einen Kurs, der möglicherweise nicht exakt dem ermittelten Schlusskurs entspricht.
Aber da diese Abweichung genauso zu meinem Nachteil wie auch zu meinem Vorteil entstehen kann, gehe ich davon aus, daß sich das langfristig ausgleicht und rechne es nicht ein.
Ich denke, bei einer derart exotischen Strategie wie dieser hier kann man das machen. Diese Signalee sieht wahrscheinlich keiner außer mir und zukünftig auch den Ariva Usern. ;-)
Wenn ich ein breakout System handele, das 100000 andere Systeme weltweit auch handeln, sieht das natürlich anders aus.

Zum Thema Trefferquoten noch eins:
Ein derart kurzfristig agierendes System wird, auch wenn es noch so robust sein sollte, immer satte Minustrades einfangen.
Beispiel: Die kürzliche Wahl-Montagshausse.
Am Freitag sah alles nach einer Fortsetzung der Korrektur aus, der Markt war schwach.
Was dann am montag passierte konnte kein System voraussehen, es sei denn, es wäre ganz ausgefuchst und würde neben Kursinformationen auch mit börsenwirksamen Metadaten arbeiten. Keine Ahnung, ob es so etwas gibt.

Gruß und schönen Abend

oldboy  

Das System liefert heute abend ein Shortsignal berim DAX Schlusskurs von 5714,31.  

 

oder tradest du es von nun an auch täglich?

ich habe mir vorgenommen, es auch zu traden. Bis jetzt glaube ich noch daran.
Geht vielleicht nicht immer zu 100%, weil ich berufstätig bin.
Das Signal heute habe ich mitgemacht, allerdings zu spät, so irgendwann kurz vor 18 Uhr, was in diesem Fall ein Vorteil war, ich bin bei 5737 in den short eingestiegen.
Egal, wie das ausgeht, bei der Performanz- Berechnung wird natürlich der Signalkurs von 5714 hergenommen!

Ich prüfe es auf jeden Fall jeden Tag, aber das System liefert nicht jeden Tag ein Signal, sondern nur so 1-2 Signale pro Woche. Mal sehen, ob es besser ist als würfeln oder besser als Metros System ;-)
Ich bin wirklich sehr gespannt, was daraus wird.  

wenn der DAX zum Präsenzbörsenanfang 9 Uhr über 5754 steht, geht die Position per SL raus (Stoploss 40 Punkte).  

da war aber feste slippage drin...

solange wir weekly keine trendänderung kriegen packe ich daily EoD keinen short an derzeit...für mich hieße dass short triggern des macd und signal in der slow stoch per wochen-sk...

gruß
hoetti  

ich finde so schlecht für den Short sah das beim Stand des DAX Tagescharts gestern abend gar nicht aus.
Nachbörsliche Ereignisse, die die Kurse bewegen, kennt das System natürlich nicht, von daher mache ich mir erst mal keinen Kopf wegen dieses Fehltrades.  

wird gerechnet zum heutigen DAX Open Kurs von 5756,69, da war der SL von 40 Punkten überschritten.

Trade Ergebnis somit -42,38 Punkte.

Gesamt Ergebnis ebenfalls -42,38 Punkte.  

du alle 2-3 tage. ich finde es super das du sowas mal öffentlich machst es ist ja kein geheimnis das ich von handelssystemen nichts halte lasse mich aber gerne eines besseren belehren und wünsche dir ehrlich viel glück,bist nen sympatischer user.

ich würde vermuten, dass dein HS heute bei diesem pattern sicherlich auf long springt oder? weiße kerze mit sk über dem alten widerstand bei 5750 und dies mit deutlichem upgap...

bei mir sind macd und slow stoch weiter grün...die gd`s sowieso...  

hier im weekly kein eindeutiges short signal kriegen, lasse ich die seite brach liegen...