Dowjones! Up ins neue Quartal?
MM = Moneymanagement
Das sagt mir dann wieviel ich von einer Sache kaufen kann (unter Berücksichtigung des SLs)
Salut!
Begrenze Deine Verluste und Du kannst Dich Deiner Gewinne nicht erwehren!
Salut!
Begrenze Deine Verluste und Du kannst Dich Deiner Gewinne nicht erwehren!
Soviel hab ich net :-(
Wenn Du 2% riskierst und das 250.-EUR wären (vom Gesamtkapital), könntest Du auch für 250.- EUR einen Schein kaufen, und einen Totalverlust einkalkulieren. Oder Du kaufst für 500.- und setzt den SL dann bei der Hälfte des Scheins, oder kaufst für 1000.- uns setzt den SL so, daß Du immer noch 750.- zurückbekommst.
Unter RM gibt es einen Begriff: Risk of Ruin. Ich glaube im Thread von nuessa ist der erklärt. Warte ich schau mal kurz bei mir nach.
Salut!
Begrenze Deine Verluste und Du kannst Dich Deiner Gewinne nicht erwehren!
Nun, zuerst eine Tabelle mit einer Gegenüberstellung von Verlusten und dem entsprechendem Gewinn zum Ausgleich:
Verlust (in %) notwendiger Gewinn zum Verlustausgleich (in %)
5 5,3
10 11,1
15 17,6
20 25
25 33
30 42,9
40 66,7
50 100
60 150
70 233
80 400
90 900
100 unmöglich
Wieviel darf ich nun vom Depot verlieren? Riskiere ich zu viel, sind die Chancen auf einen Ausgleich des Depots gering.
Wenn man in den Markt geht, hat man keine Kontrolle mehr über die Position, da man Wahrscheinlichkeiten tradet. Das Einzige, was man kontrollieren kann ist der Verlust. Wie hoch darf den der Verlust sein, um den Totalverlust (Risk of Ruin) unwahrscheinlich zu machen?
Nehmen wir mal das Risiko von 2% pro Trade. Eine Wahrscheinlichkeit von 0 bedeutet, daß ein Totalverlust unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist.
Gewinnwahrschein- Amortisationsrate
lichkeit in % 1 1,5 2 2,5
25 100 100 100 94,3
30 100 100 87,4 3
35 100 98,7 16 0
40 100 9,2 0 0
45 93,6 0 0 0
50 5,4 0 0 0
O.K. Habe ich ein Chance-/Risiko-Verhältnis von 1:1,5 inklusive Transaktionskosten und Slippage, dann brauche ich nur in 45% der Fälle richtig zu liegen, und mein Depot wird sehr wahrscheinlich nicht dem Totalverlust geweiht sein. Hier wird natürlich mit einer konstanten Gewinnwahrscheinlichkeit und Amortisationsrate gerechnet, welche im realen Trading so nicht auftritt. Allgemein kann man aber sagen, daß das Risiko zwischen 1% und 2% pro Trade liegen sollte. Hat man ein Handelssystem mit höherer Gewinnwahrscheinlichkeit wie 50%, so kann man das Risiko (Positionsgröße) anpassen, um den Gesamtgewinn zu erhöhen.
Salut!
Begrenze Deine Verluste und Du kannst Dich Deiner Gewinne nicht erwehren!
Es gehört einfach mit dazu!
Insgesamt habe ich heute nicht mal 2% Verlust erlitten. ;-)
Umgerechnet: bei einem 5.000.- Depot 100.- EUR Verlust,
bei einem 10.000.- Depot 200.- EUR Verlust,
bei einem 20.000.- Depot 400.- EUR Verlust.
Salut!
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Das ist meine ignore..
@Toni..jep Moneymanagement :-)
ich blicks nimmer ;-))