Backtesting: Hat meine Strategie eine Chance?

 

Backtesting: "Hab ich überhaupt eine Chance mit meiner Strategie"
 

Eigentlich wollte ich in einer der letzten Kolumnen dieses Jahres was zum Thema professionellen Umfeld des Traders (Krankenversicherung, Steuern, Büromiete, professionell fees beim Broker Datenanbieter usw) schreiben. 
Da sich aber das Steuersystem zu mindest für den Großteil der Leser ändern dürfte möchte ich dieses Thema auf das neue Jahr verschieben.
Für alle die dieses Jahr noch einen größeren Betrag zu versteuern haben mein Tip:
"Ein guter Steuerberater, auch wenn er über € 200,- pro Stunde kostet, zahlt sich wirklich aus."

Somit haben wir aber mehr Zeit für ein wichtigeres Thema -

"Hab ich überhaupt eine Chance mit meiner Strategie"

Für jeden Trader stellt sich die Frage – Ist die Wahrscheinlichkeit auf mein Seite. Wenn ich alle meine Trades wie geplant durchdrücke kann ich überhaupt gewinnen?

Aber lasst uns noch mal einen Schritt weiter zurück gehen wie finde ich überhaupt eine Strategie und wie kann ich diese dann auf diese angesprochene Wahrscheinlichkeit überprüfen.

Für mich lief das in der Vergangenheit meist so ab:
Man beobachtet die Märkte aufmerksam und bemerkt, dass sich die Kurse an gewissen stellen ganz speziell verhalten. Dies kann zum Beispiel sein, dass

• der Markt über Mittag etwas ruhiger ist als von 9.30 bis 11 und 14 bis 16 Uhr.
• wenn der Markt mit einem extremen Gap rein kommt er sich oft in die Gegenrichtung bewegt.
• wenn der RSI ganz tief (unter 25) ist und der Markt schon über 2 stunden gefallen ist, dass immer wieder eine Gegenbewegung von 3 - 5 Punkten (ES) kommt.
• wenn Vollmond ist sich oft der Trend wendet ;)
• wenn Die Economy Daten sehr schwach ausfallen der Fed Fund Future aber einen möglichen Rate Cut einpreist die Kurse in der gestärkten Hoffnung trotzdem steigen

und so weiter und so weiter.
Ich denke jeder von uns hat schon solche Beobachtungen gemacht.

Nun wäre interessant die Wahrscheinlichkeiten zu überprüfen:
Was wäre wenn man immer den Mittagsbreakout handeln würde.
Wenn man wenn der Markt mit einem 1.5% Gap rein kommt sich gegen den Gap stellt.
Wenn es Vollmond ist sich gegen die aktuelle Trendrichtung stellt.
Usw.

 

Dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.

1.) Man schreibt sich ab jetzt jeden Trade in ein Excelsheet und kann dann nächstes Jahr oder das Jahr darauf darüber entscheiden ob man diese Signal handelt oder nicht

2.) Man überprüft objektiv in die Vergangenheit wie wäre die Formation Konstellation oder Fundamentaldaten gelaufen.

Wie kann man das jetzt machen: 

1.) Man kauft sich die Tradestation 2000, Metastock, Wealthlab oder mietet sich die Tradestation 6. Kosten belaufen sich auf ca $ 4000 für die Tradestation 2000i und 95mtl für TS 6.0. Man kann sein Glück auch bei Ebay versuchen, da läuft die Tradestation meist für $500 und weniger über den Tisch.

2.) Man macht das zu Fuß, von Hand und darauf möchte ich heute näher eingehen.

Man benötigt:

    • Eine klare Definition der Strategie

    • Excel oder ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm.

    • Chartprogramm

    • Einen gehäuften Esslöffel voll Zeit

Vorgehen:

Gut definierte Strategie:

Als erstes sollte man seine Beobachtungenn so gut als möglich in "Wenn Dann" Beziehungen setzen.

Das Problem beim Zurücktesten in die Vergangenheit ist, das wenn man nicht ganz diszipliniert sich von einer Candle zur nächsten tastet, man die Zukunft sieht und Signale nimmt die man sonnst nicht nehmen würde weil es ja nachher gut gelaufen ist und umgekehrt. Um so genauer die Regeln sind um so weniger kommt man in Versuchung seine Performance schön zu schreiben.

Chartprogramm:

Jetzt nimmt man sein Chartprogramm und scrollt zurück und beginnt Tag für Tag zu überprüfen ob die vorher definierte "Wenn Dann" Regel eingetreten ist. Ich würde für diese Arbeit Nextrend empfehlen. Die Software ist mit verzögerten Kursen kostenlos und ich weiß aus eigener Erfahrung das sich so ein Rückblick mit dieser Software sehr komfortabel durchführen lässt.

Excel:

Die Ergebnisse schreibt man dann in ein Excelfile. Der Vorteil ist das man nachher sehr einfach mit den Werten rechnen kann - Slippage Kommissionen usw.

Ich habe einige kleine Beispiele beigelegt.
• NQ1.xls
• NQ2.xls
• DAX1.xls

Zeit:

Ich habe erst letztes Jahr einen Patern für den ES mit Hand wie hier beschrieben über 600 Tradingtage mit Nextrend überprüft und habe dafür 3 volle Tage benötigt. Im nachhinein war es aber eine der besten Investition an Zeit die ich getätigt habe.

Vorteile dieser Variante:

Der große Vorteil bei diesem „händischen" Test ist das man sehr sehr viele Charts sieht.

Obschon man sich diese Charts nicht alle genau merken kann werden Sie doch in unserem Unterbewusstsein gespeichert und tragen in Zukunft zu der Einschätzung des Marktes bei.

Man entwickelt ein sehr starkes Vertrauen in diese Strategie - wenn man sich mal Tagelang mit ihr beschäftigt und sieht das sie über eine größere Anzahl von Trades als Gewinner raus kommt. Auch erkennt man am Beispiel das Draw Downs ganz normal sind oder das man mit einem guten Trade die Verluste der letzten 3 wieder wett macht. Diese Arbeit prägt und schult das Bewusstsein und die Wahrnehmung für die wirklich wichtigen Dinge im Trading.

Beispiel: Wenn man zukünftig wieder in eine Drawdown Phase kommt dann wird man damit viel leichter fertig als wenn die Arbeit ein Computer gemacht hätte.

Man lernt gute Signale von besseren zu unterscheiden. Wenn man Tagelang über den Charts hängt wird man die ein oder andere Feinheit erkennen die es einem ermöglicht sein Setup zu verbessern oder in der Zukunft sein System erfolgreich zu overrulen.

Und es macht Spaß.

Wenn ich mit der Tradestation was backtest dann benötige ich dafür 1 oder 2 Minuten um es zu „coden" - schau mir 3 oder 4 Beispiele an um zu überprüfen ob ich auch keinen Fehler gemacht hab - sehe mir das Ergebnis an und fertig. Obschon diese Variante - wenn man eine gewisse Markterfahrung hat - sehr Vorteilhaft sein kann möchte ich einem Einsteiger doch erst mal den Fußweg empfehlen.

Immer wieder liest man von erfolgreichen Tradern die Ihre Charts immer noch mit der Hand zeichnen auch noch im Jahr 2002 und das aus gutem Grund. Sicher ist diese Variante der Wahrscheinlichkeitsüberprüfung sehr Zeitaufwendig aber diese Zeit ist sicher besser investiert als stundenlang in irgendwelchen Foren nach dem Heiligen Gral zu suchen.

Wenn man jeden Tag nur 5 Trades überprüft und am Wochenende vielleicht mal 10 dann hat man in einem Monat ein Jahr überprüft und sehr viel gelernt.

„Kein Ertrag ohne die entsprechende Investition"

Ich möchte an dieser Stelle allen Lesern der Kolumne ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.

Wenn Euch noch Ideen für ein schönes Geschenk fehlen... Wie wäre es mit einer Patenschaft für ein Kind in Not? http://www.kindernothilfe.de
Dan

 

Auszug aus: http://www.enterlong.com/

 

 

 Die 3 grundlegenden Möglichkeiten um zu handeln.

Da ich in den letzten Wochen wieder mehr Kontakt zu meinen Besuchern der EnterLong Website sowie den Besuchern der Eltee Seite gehabt habe möchte ich Heute auf deren Wünsche eingehen und etwas mehr über die Basics zu schreiben.

Deshalb möchte ich in diesem Artikel über die drei grundlegende Arten nach technischen Analyse zu handeln beschreiben. Jede dieser Varianten hat bestimmte Eigenschaften Vor und Nachteile. Ich möchte diese Möglichkeiten hier mal beschreiben und meine Erfahrungen dazu weitergeben.

Im Sinne einer optimalen Diversifizierung sollte man Möglichkeiten finden um alle 3 Strategien gleichzeitig zu handeln. Wichtig dabei ist aber das sowohl jede Strategie alleine für sich profitabel ist und sie miteinander möglichst wenig korrelieren.

* Handeln nach Trendfolge Systemen.
* Handeln nach Kontratrend Systemen.
* Handeln in oder den Ausbruch aus einer Range

1 Handeln nach Trendfolge Systemen.

(Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern)

Ich denke dies ist wohl die meist gelehrte Variante um zu handeln und dies auch aus gutem Grund. Handeln mit dem Trend hat viele Vorteile und eine der Grundargumenten aller Trendfolger ist das die Menschen "Herdentiere" sind und das es immer schon, seit es Aufzeichnungen über Finanzzeitreihen gibt, Trends gegeben hat.

Einige der bekanntesten Trendfolger sind Dunn, Campel und auch das österreichische Aushängeschild Quadriga.

Wenn ich Trendfolge Systeme handle kennzeichnen Sie sich durch folgende Eigenschaften.

1.) EINSTIEGE: Für einen Einstieg muss bereits ein signifikanter Trend vorherrschen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten um so was festzustellen ADX muss größer 25 oder 30 sein das aktuelle Hoch muss das Highest High der letzten 60 und 30 Bars sein usw. Es ist sehr wichtig geduldig zu sein und wirklich darauf zu warten das ein Trend sich etabliert denn die Gefahr ist sehr hoch in einer Range am Top zu kaufen und am Low wieder covern zu müssen.

2.) STOPS: Der Stop ist basierend auf der Volatilität der letzten X Bars etwas weiter entfernt. Ein guter Trade benötigt Platz zum Atmen. Da man bei Trendfolgesystemen auch von einer größeren Bewegung in die erwartete Richtung ausgeht darf man nicht zu schnell durch das Rauschen ausgestoppt werden.

3.) AUSSTIEG: Hier kommt ein viel zitierter Tradingsgrundsatz zu tragen. Gewinne niemals beschränken oder besser Gewinne Laufen lassen. Gerade als Trendfolger lebt man von den wirklich großen Schlägen. Das 10fache an Gewinnen in der Relation zum Risiko ist durchaus möglich und diese Schläge bescheren einem eine sehr gute Performance. Trailingstops sollten bereits gemachte Gewinne absichern. Einen gravierenden Nachtteil hat diese Sache aber. Man wird es wohl nur sehr selten schaffen genau am Top aus zu steigen und als Trendfolger gibt man oft einen Teil der bereits gemachten Gewinne wieder her. Aber so ist das Spiel entweder man beschränkt die Gewinne und verliert somit die wirklich großen Schläge oder man lässt die Gewinne laufen und muss dann vor dem Ausstieg wieder einen guten Teil abgeben.

4.) WIN TO LOSS RATIO: Bei Trendfolgestrategien muss ich mindestens das doppelte von meinem eingegangenem Risiko raus holen können oft sind es 3:1 4:1 Ratios. Dafür leidet natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit. Oft sind nur 45% oder noch weniger Trades auf der Gewinnerseite und man wird oft ausgestoppt aber wenn ein Trade dann mal läuft holt man die bereits gemachten Verluste sehr schnell wieder auf und kann das Konto wieder gut ins Plus drehen.

5.) POSITIONSGRÖSSENMODELLE: Hier gibt es nur eine Möglichkeit und das ist wohl auch eine der effizientesten Varianten der Positionsgrößenmodelle nämlich in einem Trade der bereits im Plus liegt noch mal drauf zu hauen - Überwasserpyramide. Beispiel Eurodollar 1 Kontract Long bei 0.98 zweiter Kontrakt nachgekauft bei 1.00 dritter Kontrakt nachgekauft bei 1.02 usw. Somit bleibt das Risiko am unsichersten Punkt im Trading nämlich beim Einstieg am geringsten und wenn so ein Trade mal läuft kann man so richtig schön abschöpfen.

6.) NACHTEILE: Einen großen Nachteil hat das Trendfolgetraden und das ist die Psychologische Falle in der Erfolgswahrscheinlichkeit. Oft sind 10 Verlusttrades in Serie keine Seltenheit und das muss man als Einsteiger erst mal verkraften. Könnten Sie das ? 10 mal in die Sch**** greifen und dann immer noch fröhlich weiter traden? Man benötigt schon ein großes Vertrauen in sich selbst und die Strategie um das durchstehen zu können. Das schöne an dieser Variante ist aber das wenn man den Drawdown durchsteht und weiterhandelt mit 2 Gewinntrades alles kleinen Verluste wieder rein geholt werden können.

Einige Beispiele für Trendfolgesysteme:

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FLAGGEN: Ganz ordinär einfache Flaggen die in jedem technische Analyse Heft oder Buch beschrieben sind. Oft sind es gerade die einfachen Sachen die am konstantesten Funktionieren. Blaue Pfeile zeigen die Einstiegspunkte. Erneute Flaggenbildung wenn man bereits in einem Trade ist bieten eine gute Möglichkeit um eine Überwasserpyramide zu bauen.

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ROSSHAKEN: Ein etwas späterer Einstieg als die Flaggen. Die Grundidee ist das wenn ein Long Trend vorhanden ist und der Kurs etwas nachgibt beim durchberechen des Highest High eingestiegen wird. Short das selbe nur umgekehrt. Stops werden meist an der 2 gesetzt. Für genaue Beschreibung des Rosshaken hat Joe Ross ein eigenes Buch geschrieben ;)

Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern

BOLLINGERBANDS UND ÜBERVERKAUFSITUATIONEN IN EINEM LONGTREND: Eine etwas schwierigere Variante um in Trends ein zu steigen aber sicher eine der Besten ist es nach Überverkauftsituationen in bereits bestehenden Longtrends zu suchen. Wie in diesem Beispiel mit den Bollingerbands. Man wartet bis ein Long Trend da ist dann steigt man ein wenn die Kurse nachgeben und das untere Band berühren. Sollte der Kurs den Trend wieder aufnehmen hat man einen Gewaltigen Risk Reward Ratio für diesen Trade da man den Stop sehr knapp setzen kann und sollte der Kurs seine Richtung wieder aufnehmen läuft er ein vielfaches des Risikos.

Für Intradayhändler ist dies sicher eine sehr gute Variante da man zusätzlich zu den Indikatoren noch das Tape und das Orderbuch mitverfolgen kann. Mit etwas Übung erkennt man solche Punkte sehr gut sobald die ersten Gewinnmitnahmen wieder aufhören und der Kurs wieder seinen Weg aufnimmt.

2 Handeln nach Kontratrend Systemen.

Das berühmte: "Ins fallende Messer greifen". Oft wird davor gewarnt sich gegen den Trend zu stellen aber wenn man die Techniken richtig anwendet und diszipliniert durchhalten kann ist sie nicht nur sehr Ertragreich sondern auch leicht zu handeln da die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgstrades eher hoch ist.

Die berühmtesten Kontra Trend Trader sind die Market Maker, Pittrader und Specialists in den verschiedenen Börsen. Ihre Aufgabe ist es zumeist für einen fairen Markt und einen kleinen Spread zu sorgen. Deshalb kaufen sie wenn alle anderen verkaufen und verkaufen wenn alle andere kaufen. Ein Spezialist an der NYSE hat sogar die Auflage das er nur auf einen Uptick Shorten und einen DownTick Long gehen darf. Es ist aber nicht so das ein Spezialist dessen Aufgabe es ist ins fallende Messer zu greifen alle Jahr pleite geht. Ganz im Gegenteil um diese Leute braucht man sich finanziell sicher keine Sorgen machen J

1. EINSTIEGE: Je nach dem wie früh oder wie schnell man einen Kontraeinstieg wagen möchte ist ein kleiner oder größerer Trend notwendig. Kontrasysteme funktionieren aber auch gut wenn kein Trend also oszillierende Märkte vorliegen. Die Grundidee ist das den Bullen oder Bären die Luft aus geht und der Markt korrigiert.

2. STOPS: Der Stop ist basierend auf der Volatilität der letzten X Bars etwas enger gesetzt als bei den Trendfolgesystemen. Meistens ist eine Standardabweichung oder je nach dem wo der Einstieg erfolgte das Highest High oder Lowest Low der letzten X Bars.

3. AUSSTIEG: Bei Kontratrendsystemen hat sich für mich bewährt mit Targets zu arbeiten. Je nach dem welchen Markt man handelt ist es nicht zwangsläufig so das der Markt am Ende eines Trends total umkehrt und den ganzen Weg in die andere Richtung läuft. Oft ist es so das der Markt eine TR korrigiert und dann für eine Stunde oder mehr in einer Range hin und her pendelt. Je nach Positionsgrößenmodell kann man aber einen Kontrakt beim Target raus nehmen den Stop auf Break Even nach ziehen und den zweiten laufen lassen.

4. WIN TO LOSS RATIO: Bei meinen Kontratrendsystemen ist Win to Loss Ratio oft nicht viel größer als 1.1/1 oder 1.2/1 wie oben beschrieben sind die Korrekturen oft nur kurz und meist nicht viel mehr als der Stop aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit das der Trade im Plus endet oft meist über 60%. Gute Kontratrendsysteme haben eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 80%.

5. POSITIONSGRÖSSENMODELLE: Es gibt hier zwei Möglichkeiten die ich verwende. 1st Unterwasserpyramiden dies ist aber sehr sehr gefährlich und bedarf genauer Risikoberechnung zu jeder Zeit - dies würde ich keinem Einsteiger oder Trader empfehlen der mit dem ziehen von Stops Probleme hat. Eine andere Möglichkeit ist die Rossmethode die er im Buch Ross Haken beschreibt. Man geht zum Beispiel mit 2 Kontrakten Long nimmt den ersten bei 1R (1 Einheit Risko) raus und zieht den Stop für den zweiten auf Breakeven nach und lässt ihn Trade laufen.

6. NACHTEILE: Es gibt bei dieser Art zu handeln einige Nachteile. Einer der größten ist mit Sicherheit die hohe Aktivität gerade für einen Intradayhändler sind 20 und mehr Einstiegssignale am Tag keine Seltenheit. Viele Trades kosten viel Kommissionen und generieren viel Slippage - dies muss alles erst wieder rein geholt werden. Weiters muss man den ganzen Tag hochkonzentriert traden. Es ist nicht leicht 6 Stunden vor dem Chart zu sitzen immer wachsam zu sein sich nicht ablenken zu lassen das Tape zu beobachten und immer bereit zu sein in Sekundenschnelle wichtige Entscheidungen zu treffen.
Weiters besteht die Gefahr des berühmten "Ach lassen wir ruhig laufen der Markt kommt schon wieder" Wenn man einen Trendfolgetrade laufen lässt ist das kein Problem aber wenn man bei Kontrasysteme nicht konsequent Stopps zieht ist das Konto schneller auf Null als man Blaubeerkuchen sagen kann.
Bei so vielen Nachteilen bleibt aber noch zu erwähnen das ein Kontratrendtrader eher kleinere Drawdowns hat als eine Trendfolger und das die Zeit Unterwasser (Highwatermark) zumeist kürzer ist.

Ein Beispiel für Trendfolgesysteme:

1-2-3 FORMATIONEN: Es gibt viele Möglichkeiten Kontratrend zu handeln hier mal ein Beispiel für 1-2-3 Formationen: Weitere Möglichkeiten sind Indikatoren oder auch Candlestick Patterns eignen sich hervorragend. Die wohl beste Methode für den Intradaymarkt sind eine Kombination aus technischer Analyse und dem Tapereading. (Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern)

Tapereading bedarf zwar etwas Übung dafür können aber die Signale aus der technischen Analyse super gefiltert werden.

3 Handeln in oder den Ausbruch aus einer Range.

Wie oft sitzt man vorm Chart und sieht dem Markt zu wie er so "rumzittert". Er will nicht so recht mal rauf dreht oben wieder um geht wieder etwas runter aber kommt nie so richtig in Gang. Oft bildet sich eine klar erkennbare Range der Markt dreht an ganz bestimmten Punkten immer wieder. Gerade solche Situationen bieten für den privaten "kleinen" Trader der schnell rein und wieder raus kann gute Möglichkeiten. Grundsätzlich kann man solche Ranges auf zwei Arten nützen.

(Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern)

TRENDFOLGE: Man handelt den Ausbruch aus der Range und folgt damit den Regeln eines Trendfolgetraders (Roter Pfeil zeigt den Ausbruch aus der Range und einen Shorteinstieg, Trendfolge)

Eigenschaften und Kennzahlen wurden oben beschrieben. Der Vorteil hier ist das man den Trend an seinen Wurzeln packen kann und einen sehr frühen Einstieg erreicht. Sollte sich nach einem solchen Ausbruch wirklich ein klarer Trend etablieren ist der Risk to Loss Ratio noch um einiges Höher. Es gibt einige Studien die erfolgreich belegen das auf Zeiten einer Kontraktion (Rangebildung) in den Finanzmärkten eine Zeit der ausgeprägten Trends folgt. Ein guter Artikel dazu wurde im Stocks and Commodities unter dem Titel "A new market paradigm" veröffentlicht.

(Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern)

KONTRATREND: Dies ist im Intradaybereich aber nur für Trader mit "geringer Lot Size" möglich da gerade an den Punkten wo der Markt wieder dreht meist große Size im Buch steht und man sich mindesten 1 Tick vor den Punkt stellen muss und trotzdem nur schwerlich einen Fill bekommt.

Der große Vorteil an der Möglichkeit in der Range zu traden ist im unterschied zum oben beschriebenen Trend und Kontratrendtrend die sogenannte stop and revers Technik.

Man beginnt mit dem Kontratrendtrading in der Range sollte der Kurs aber wieder dem erwarten nicht an dem Punkt umdrehen sondern ausbrechen nimmt man für die initial Position einen kleinen Stop in kauf und dreht die Position. Das bedeutet im obrigen Beispiel man geht long sollte der Kurs aber nach unten aus der Range ausbrechen geht man aus dem Kontratrendtrade raus und investiert Short. Somit wird aus einem Kontratrade ein Trendfolgetrade.

Bei einem Kontratrendsystem ohne Range wie oben beschrieben würde ich diese Technik nicht empfehlen da starke Trends oft in einer Range enden und wenn ein Kontratrend nicht funktioniert oft nicht genug Power da ist um den vorherigen Trend wieder auf zu nehmen.

Handel aller 3 Strategien:

Die ganz große Power liegt in der Möglichkeit alle 3 Varianten gleichzeitig zu handeln. Dabei gilt es aber darauf zu achten das jede Strategie an sich positive Performance und gute Riskparameter zeigt.

Wenn man es schafft für alle 3 Systeme erfolgreich um zu setzen haben diese zumeist zueinander eine negative Korrelation und senken somit den Max Drawdown des gesamten Portfolios.

Ein einfaches Beispiel: An Trendtagen gewinnt das Trendfolgesystem und das Kontratrend macht ein wenig Minus. Wenn der Tag aber in die Seite geht macht das Trendfolgesystem Minus und Kontratrend und Rangesysteme können gewinnen.

 

Just IMHO

Auch für diesen Artikel gilt wie für alle anderen. Ich bin nicht der brennende Dornbusch die hier beschriebenen Strategien und die Vor und Nachteile sowie die Möglichkeiten zum Moneymanagement entsprechen meiner persönlichen Erfahrungen und müssen nicht für alle Märkte und Zeiteinheiten gelten. Was ich hier auch sagen will ist, daß man nicht sagen kann: "Nur Überwasserpyramiden machen sinn" oder "Kämpfe niemals gegen den Trend" usw. Das Thema ist einfach zu Komplex und die Papiere und Ihre Eigenschaften sowie die Zeiteinheiten zu verschieden als das man so pauschale Aussagen machen kann. Dies soll auch nur eine Anregung sein, wenn möglich sollte jeder seinen eigenen Research machen und überprüfen was für sein individuelles Trading am besten geeignet ist. Als erstes muss man einfach wissen was handelt man - wie bewegt sich das was man handelt und wie kann man daraus mit seinen gegebenen Möglichkeiten das optimale raus holen.

Anyway wünsche wie immer allen gute Trades.

Daniel

 

Auszug aus: www.enterlong.com

 

 

http://www.enterlong.com/a/konkretestrategie.htm
 

Habe gestern mal den Dax Daily von Januar bis Ende Juli 2004 auf die 2 Tages Hoch / Tief Methode hin untersucht, äusserst erfolgreich wie ich finde. Es gab insgesamt nur ca. 5 Tage, an denen kein Tief / Hoch vom Vortag "berührt" wurde. Ebenso gab es nur ca. 5 Tage, an denen ein ein neues Hoch "sowie" ein neues Tief generiert wurde. Insgesamt könnte ein Tradin nach dieser Handelsstrategie äusserst erfolgreich sein.
 

vielen dank für deine mühe, paro!  

09:21 > Bruch des gestrigen Intra-Tiefs bei 3867 Punkten = Short Entry Signal
09:33 > Daxstand 3853 Punkte und Möglichkeit auf sofortige Mitnahme von 14 Punkten

oder

Teilverkauf und mit Rest weiterhalten (Dax im Moment bei 3842 Punkten)


Gruß
PARO
 

Gruß Pichel  

und schon gehts wieder runter ;-(


Gruß Pichel  

ich denke bei 0,7 punkten überschreitung muss man vorsichtig sein.

aber ien fehlsignal wäre es faktisch trotzdem, klar.

auf sicht von 30 tagen kamen solche signale
in den letzten acht monaten nur 1-2 mal vor...

gruss
PARO


 

ich sach ja, wenn ich was anfang gehts oft in die hose

Gruß Pichel  

So,habe jetzt wieder mal ein paar Minuten für die DAX30 Strategiebeobachtung...

Also, was haben wir hier in den letzten Tagen so generiert? Schauen wir mal...


Trading-Ansatz:

Unterschreiten wir das Tief vom Vortag, gehen wir SHORT

Überschreiten wir das Hoch vom Vortag, gehen wir LONG



 

Dax Daily wurde von mir von Januar bis Ende Juli 2004 auf die 2 Tages Hoch / Tief Methode hin untersucht, äusserst erfolgreich wie ich finde. Es gab insgesamt nur ca. 5 Tage, an denen kein Tief / Hoch vom Vortag "berührt" wurde. Ebenso gab es nur ca. 5 Tage, an denen ein ein neues Hoch "sowie" ein neues Tief generiert wurde. Insgesamt könnte ein Tradin nach dieser Handelsstrategie äusserst erfolgreich sein.


Negativ Hervorzuheben:

Bei Brüchen die nur eine Punkt in die jeweilige Richtung erfolgen, ist ein "leicht" erhöhtes Risiko einer sofortigen Umkehr zu erwarten. Wer sicher gehen will, wartet einen eindeutigen Schritt mit 3-5 Punkten in die jeweilige Richtung ab.






to be continued...

 

Kleiner Fehler bei Punkt 2 im Bild da oben... Kaufsignal wird am Handelsende des 27.07. generiert und somit auf Höhe der Spitze über Punkt 1 am 26.07.

Kann ja mal passieren! ;-)  

 

= Short/Put Kauf zu den ersten Kursen um 09:05 Uhr.

Hätte rein vom Handelssignal funktioniert...

Konnte jetzt leider keine OS/Zerti Kurse verfolgen,
wie waren die Short-Taxen von 09:05 Uhr bis jetzt?

Gruß
PARO

 

hab longs zusammen mit FH gekauft und nachgekauft, wäre short besser gewesen bis untersten punkt bei 3810


Gruß Pichel  

Kann aber auch dazu führen, dass man einen ganzen Tag im Rehcner sitzt und auch mal nichts passiert...

Im heutigen Fallen, hätte es geklappt. Weiter geht's!!

Gruß
PARO
 

Gruß Pichel  

tief von gestern wurde (noch nicht) unterschritten. also kein shortsignal.

hoch von gestern wurde mit eröffnung überschritten, ein einstieg hätte sich aber nicht gelohnt.

wenn ein hoch oder tief im "tagesverlauf" gebrochen wird, ist das system recht genau. ist bei eröffnung ein grosses GAP, sieht das schon wieder anders aus und man hat einfach nicht die sicherheit...

weiter geht's...
 

3857 waren wir heute, und gestern high 3867 hab ich mir aufgeschrieben

Gruß Pichel  

hast recht. hab mich nur auf den comdirect chart verlassen:




normalerweise schau ich bei yahoo finance nach, da bestätigt sich deine aussage:

Datum Eröffnungskurs Hoch Tief Schlußkurs
04-August-04 3.867,47 3.867,47 3.807,25 3.823,74
03-August-04 3.869,14 3.891,78 3.864,79 3.877,32


gruss
PARO
 

hier die intraday-statistik vom freitag:


Datum    Eröffnungskurs    Hoch    Tief      Schlußkurs
06-August-04 3.818,78 3.818,78 3.719,46 3.727,74



signal daraus für heute:

short-kauf bei 3718 dax-punkten (danach fand ein kleiner anstieg auf 3722 punkte statt, um danach sofort wieder abzutauchen bis auf 3697 punkte)

= 21 punkte gewinn auf der short-seite.


grüße
 

die sagen 20% Gewinn mitnehmen, d.h. bei 100 Pkt vom Freitag, 20 Pkt hab aber vorher geshorted heute und 20 Pkt mitgenommen *g*

Gruß Pichel  

 

Gruß Pichel