An die Citybank-Saubande!!!

Vor einer Stunde hat mein Call 0,16€ gekostet, jetzt bei gleichem Nasdaq-Stand 0,14€.

So macht das ja echt Spaß...! :-((

bf  

...genug am Spread...!

bf  

Du weißt schon das der Schein nicht auf den Nasdaq sondern den Nadaq 100 ist oder.  

mal wird kurz nach der zinsentscheidung kein kurs gestellt, dann dreht man mal an der vola
die vola fällt aber generell in den letzten tagen, was auf fallende kurse hindeuten kann, schau dir mal den vol-index vix.x der amis an

die nasdaq hat heute aber noch gute chanchen ein reversal hinzulegen

gruss
sfor
 

...schein auf den Nas 100 ist, aber soooo extrem brauchen die doch wirklich nicht dran drehen...! Oder ich möchte das mal zu meinen Gunsten erleben, wenn der Schein fällt! Das ist mir jedenfalls noch nie passiert.

gruß, ein trotz alledem gut gelaunter blindfish

@sfor
hallo, seit wann bist Du (kurzfristig) bullish??  

Habe ich schon des öfteren bei der Citibank gesehen und selbst erlebt, Freitags abends wird runtergedreht. Habe vor einiger Zeit 'mal Freitags nachmittags 651527 gekauft, ungefähr zur gleichen Zeit wie heute war er dann 2 Cent billiger bei gleichem Indexstand. Den 651530 habe ich schon den ganzen nachmittag direkt vor mir, konnt's auch nicht glauben gerade ...
Interessant in dem Zusammenhang die Umsätze in Stuttgart:

NASDAQ-100 CALL/2000.0 2001/06 (CITI) an Börse Stuttgart
Zeit Kurs Umsatz
18:17 0,15 100.000
18:17 0,15 100.000
18:07 0,15 41.350
18:07 0,15 41.350
18:00 0,16 15.000
18:00 0,16 15.000
17:58 0,16 7.300
17:58 0,16 7.300
17:50 0,16 2.500
17:49 0,16 2.500
17:43 0,17 5.000
17:43 0,17 5.000
17:40 0,17 4.900
17:40 0,17 4.900
17:06 0,16 9.500
17:06 0,16 9.500
17:04 0,16 4.900
17:04 0,16 4.900
16:59 0,15 15.000
16:57 0,15 15.000
16:48 0,16 10.000

Kurz nach dem runtertaxen Riesenorders, das war damals auch genauso. Der 651527 war dann am Montag bei gleichem Indexstand plötzlich wieder teurer ...
Gut, evtl. die Vola, aber vix, vxn und qqv sind fast unverändert heute. Allerdings hat der 651530 auch 'nen heftigen Zeitwertverlust ...

 Mitfühlende Grüße, redcrx  

da bekommt ihr fuer 15 Euro im Monat auch gleich die (quasi)Realtime Charts der Citibank Scheine.
Sehr nuetzlich besonders bei solch spekulativen Scheinen.

Musste mal etwas Werbung fuer den Laden machen weil ich das Programm echt gut finde.

MfG  

schon seit mehreren tagen...citibank scheint zu gut im geschäft zu sein!

mfg tom68  

bin nur ultrakurzfristig optimistisch für heute

für den weiteren verlauf pessimistisch, dafür habe ich die indikatoren abgewägt:
-optimismus auf hohem niveau (sieh dir bei stockcharts.com mal den chart von bpcompq an, sieht wie ein sich anbahnendes optimistentop aus)
-volaindex sehr tief ungefähr so wie anfang februar
-bärischer keil im nasdaq

für eine fortsetzung der rallye spricht:
-sekundärer downtrend gebrochen (könnte auch nur ein short-sqeeze gewesen sein)
-relative stärke des marktes, abschläge werden umgehend mit anstiegen beantwortet  

...mit leichtem Minus aus einem eigentlich im Plus liegenden Schein raus oder übers Wochenende halten...?!? Blöder Tag irgendwie!

Gruß blindfish  

siehe posting von redcrx, kannst ja auch in stuttgart zu verkaufen versuchen, vielleicht will ja jemand kaufen am montag (oder wird der nur noch außerbörslich gehandelt?), ist sowieso feiertag in usa, wobei jedoch die futures gehandelt werden und diese an feiertagen meist im plus sind

jetzt aber schluss für heute, jetzt ist partyzeit

Gruss
sfor  

...heute nicht mehr viel ändert und keine extrem schlechten Nachrichten kommen, dann ist halten die beste Lösung. Na, mal sehen...

Wünsche Dir einen feuchtfröhlichen Abend in München, sfor! Ich verschwinde jetzt dann auch!

Gruß blindfish

 

worüber hier gejammert wird, nennt sich übrigens "Wochen-Theta" und wird bei der Citi jeden Freitag gegen 18 Uhr sowohl für Calls als auch für Puts getaxt.

Wer sich mit Kennzahlen nicht auskennt, sollte zunächst die Finger von Optionsscheinen lassen.  

das würde meine Beobachtungen ja erklären.
Bisher war ich immer davon ausgegangen, daß das Theta kontinuierlich Tag für Tag eingepreist wird. Und wie schon erwähnt, der 651530 hat inzwischen ein ziemliches heftiges Theta bzw. Zeitwertvertlust.
Der 651527 war dann Montags wahrscheinlich wegen gestiegener Volatilität teurer geworden. Der aktuelle Briefkurs liegt übrigens jetzt ca. fünf Wochen später gerade einmal bei einem Zehntel des damaligen Werts bei vergleichbarem Indexstand - "nettes" Beispiel für Zeitwertverlust ...

 mfg, redcrx
 

Die implizite Volatilität ist z.Z. auf Jahres-Tiefststand. Im Mai haben die Optionsscheine allein hierdurch stark an Wert verloren. Andererseits sind sie jetzt dadaurch auch billig bewertet und somit günstig einzukaufen.

Hier der VIX basierend auf S&P100-Optionsscheinen:




und hier der VXN basierend auf Nasdaq100-Optionsscheinen:




Diese Volatilität-Indizes werden übrigens auch als Indikatoren verwendet. Technisch bedingt sind relativ hohe Volatilitätswerte Kaufsignale und niedrige Werte Verkaufssignale. Derzeit haben wir in beiden Indizes Verkaufssignale (bzw. Kaufsignale für Puts).

Sehr schön wird die W-Formation im Dow und S&P aus März und April im VIX aufgrund des umgekehrten Prinzips als M-Formation nachgebildet.  

... bisher habe ich in D nur Freaks oder Profis getroffen, die den `´VIX mit in Betracht ziehen, während in den USA jede Zocker-Oma damit spielt.

Hätte es besser nicht erklären können.
Wieder ein Geheimnis weniger.

;-)

L.M.